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某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为5720元／吨和5820元／吨，到了8

题目
单选题
某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为5720元／吨和5820元／吨，到了8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为5990元／吨和6050元／吨，则该套利者建仓时的价差是（）。
A

100元／吨

B

60元／吨

C

330元／吨

D

170元／吨

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第1题：

某交易者以7340元/吨买入10手7月白糖期货合约后，下列符合金字塔式增仓原则操作的是（ ）。

A.白糖合约价格上升到7350元/吨时再次买入9手合约
B.白糖合约价格下降到7330元/吨时再次买入9手合约
C.白糖合约价格上升到7360元/吨时再次买入10手合约
D.白糖合约价格下降到7320元/吨时再次买入15手合约

答案：A
解析：
金字塔式增仓应遵循两个原则：①只有在现有持仓己经盈利的情况下，才能增仓；②持仓的增加应渐次递减。

第2题：

3月5日，某交易者卖出100手5月白糖期货合约同时买入100手7月该期货合约，价格分别为8520元/吨和8560元/吨。3月15日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为8600元/吨和8700元/吨。该套利交易（ ）。

A.盈利50000元
B.亏损50000元
C.盈利60000元
D.亏损60000元

答案：C
解析：
5月份白糖期货合约收益=8520-8600=-80元/吨,7月份白糖期货合约收益=8700-8560=140元/吨,该交易者盈利=60元/吨。我国白糖期货1手=10吨，则该交易者盈利=6010100=60000（元）。

第3题：

某交易者卖出A期货交易所5月白糖期货合约，同时卖出8期货交易所8月白糖期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利，这种交易方式属于跨市套利。（ ）


正确答案：B
题干描述的交易只有卖出无买入，未形成不同交易的对冲，且标的物的交割月份 亦不相同，不属于跨市套利。

第4题：

11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期这三个合约间的价差都将缩小，（ ）。

A：买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货
B：卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货
C：买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货
D：卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货

答案：A,C
解析：
当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场；在正向市场上，牛市套利是指买入近期合约同时卖出远期合约，只有在价差缩小时才能够盈利。

第5题：

某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，价格分别为10150元/吨和10110元/吨，平仓时两合约的期货价格分别为10125元/吨和10175元/吨，则该套利者平仓时的价差为（ ）元/吨。

A.50
B.-50
C.40
D.-40

答案：B
解析：
10125-10175=-50元/吨。价差是建仓时高的减低的，平仓时的价差用建仓时价格高的合约减去价格低的合约，因为只有计算方法一致，才能恰当的比较价差的变化

第6题：

在我国，1月8日，某交易者进行套利交易，同时卖出500手3月白糖期货合约、买入1000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约；成交价格分别为6370元/吨、6360元/吨和6350元/吨。1月13日对冲平仓时成交价格分别为6350元/吨、6320元/吨和6300元/吨。则该交易者（ ）。

A.盈利5万元
B.亏损5万元
C.盈利50万元
D.亏损50万元

答案：B
解析：
本题考查蝶式套利。白糖期货合约1手=10吨，3月份卖出价格为6370元/吨、买入价格为6350元/吨，则盈利20元/吨，500手则盈利=20×10×500=100000（元）；5月份买入价格为6360元/吨、卖出价格为6320元/吨，则亏损40元/吨，1000手则亏损=40×10×1000=400000（元）；7月份卖出价格为6350元/吨、买入价格为6300元/吨，则盈利50元/吨，500手则盈利=50×10×500=250000（元）；综上所述，该交易者亏损=400000-100000-250000=50000（元）。

第7题：

某交易者以3360元/吨买入10手7月白糖期货合约后。符合金字塔式增仓原则的有（ ）。

A.白糖合约价格上升到3400元/吨时再次买入9手合约
B.白糖合约价格下降到3300元/吨时再次买入9手合约
C.白糖合约价格上升到3400元/吨时再次买入8手合约
D.白塘合约价格下降到3300元/吨时再次买入15手合约

答案：A,C
解析：
金字塔式增仓原则有:只有在现有持仓已经盈利的情况下，才能增仓；持仓的增加应渐次递减。

第8题：

某套利者买入6月份锌期货合约，同时他卖出7月份的锌期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨，价差为（ ）元/吨。

A．100

B．200

C．300

D．400


正确答案：A

第9题：

在我国，4月20日，某交易者卖出20手7月份白糖期货合约同时买入20手9月份白糖期货合约，价格分别为6750元/吨和6800元/吨。4月29日,该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为6800元/吨06880元/吨。则该交易者（ ）。

A.盈利300元
B.盈利600元
C.盈利6000元
D.亏损300元

答案：C
解析：
7月份白糖期货合约收益=6750-6800=-50 （元/吨）：
9月份白糖期货合约收益=6880-6800=80 （元/吨）：
该交易者盈利=30元/吨。
我囯白糖期货1手=10吨 ，
则该交易者盈利=30x10x20=6000 （元）。

第10题：

11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期这三个合约间的价差都将缩小，（ ）。

A.买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货
B.卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货
C.买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货
D.卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货
E

答案：A,C
解析：
当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场；在正向市场上，牛市套利是指买入近期合约同时卖出远期合约，只有在价差缩小时才能够盈利。

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