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8月时，10月份的大豆期货价格为4 000元／吨，现货市场价格为3 900元／吨。持仓费用约为60元／吨，则套利者会(

题目
单选题
8月时，10月份的大豆期货价格为4 000元／吨，现货市场价格为3 900元／吨。持仓费用约为60元／吨，则套利者会(    )。
A

买入大豆现货，并买入相应10月大豆期货

B

买入大豆现货，并卖出相应10月大豆期货

C

卖出大豆现货，并卖出相应10月大豆期货

D

卖出大豆现货，并买入相应10月大豆期货

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第1题：

3月1日，大连商品交易所9月份大豆期货价格为3860元／吨，大豆现货价格为3800元／吨，此时大豆的基差为60元／吨。（ ）


答案：错
解析：
基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。基差=现货价格-期货价格=3800-3860=-60（元／吨）。

第2题：

某日，郑州商品交易所白糖期货价格为5740元／吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元／吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160～190元／吨。则该日白糖期现套利的盈利空间为（ ）。(不考虑交易费用)

A. 30～110元／吨
B. 110～140元／吨
C. 140～300元／吨
D. 30～300元／吨

答案：B
解析：
在不考虑交易费用的情况下，则该日白糖期现套利的盈利空间为：(5740-5440-190)～(5740-5440-160)，即110～140元／吨。

第3题：

某日，大豆的9月份期货合约价格为3500元/吨，当天现货市场上的同种大豆价格为3000元/吨。则下列说法不正确的是（ ）。

A．基差为500元/吨

B．该市场为反向市场

C．现货价格低于期货价格可能是由于期货价格中包含持仓费用

D．此时黄大豆市场的现货供应可能较为充足


正确答案：B

第4题：

某日，郑州商品交易所白糖价格为5740元/吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160～190元/吨，持有现货至合约交割的持仓成本为30元/吨，则该白糖期现套利可能的盈利额有（　　）元/吨。(不考虑交易费用)

A．105

B．90

C．115

D．80

答案：A,B,D
解析：
商家可以在南宁买入白糖现货，同时在郑州商品交易所卖出白糖期货，盈利空间为(5740-5440-190-30)～(5740-5440-160-30)，即80～110元/吨。

第5题：

8月时，10月份的大豆期货价格为4000元／吨，现货市场价格为3900元／吨。持仓费用约为60元／吨，则套利者会（ ）。

A.买入大豆现货，并买入相应10月大豆期货
B.买入大豆现货，并卖出相应10月大豆期货
C.卖出大豆现货，并卖出相应10月大豆期货
D.卖出大豆现货，并买入相应10月大豆期货

答案：B
解析：
8月时，持仓费用为60元／吨，而期货价格比现货价格高100元／吨。期货价格被高估或现货价格被低估，可卖出期货买入现货，进行套利。（注意：卖出被高估的，买入被低估的）

第6题：

某交易者预测5月份大豆期货价格将上升。故买入5手，成交价格为3000元/吨；当价格升到3030元/吨时，买入3手；当价格升到3040元/吨时，买入2手，则该交易者持仓的平均价格为（ ）元/吨。

A.3023.33
B.3030
C.3017
D.3019

答案：C
解析：
（3000*5+3030*3+3040*2）/10=3017元/吨。

第7题：

假设大豆每个月的持仓成本为20～30元／吨，若一个月后到期的大豆期货合约与大豆现货的价差（ ）时，交易者适合进行买入现货同时卖出期货合约的期现套利操作。（不考虑交易手续费）

A.小于20元／吨
B.大于20元／吨，小于30元／吨
C.大于30元／吨
D.小于30元／吨

答案：C
解析：
期现套利具体有两种情形：①如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利利润。②如果价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货，价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利。C项属于①所描述的情形。

第8题：

9月30日，10月份某商品交易所的小麦期货价格为5000元/吨，该现货市场上的价格为4900元/吨，期货价格比现货价格高100元/吨。套利者对此进行分析后估算出持仓费约为每吨30元，同时该套利者认为可以进行期现套利。就是说，按照4900元/吨的价格买入小麦现货，同时在期货市场以5000元/吨的价格卖出小麦期货合约。然后一直持有到交割。该套利者可将之前买入的小麦用于期货市场上的交割，这样的话，赚取的价差为（ ）元/吨。

A．100

B．200

C．300

D．400


正确答案：A

第9题：

某日，郑州商品交易所白糖价格为5740元／吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元／吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160-190元／吨。持有现货至合约交割的持仓成本为30元／吨，则该白糖期现套利可能的盈利额有（ ）元／吨。

A.105
B.90
C.115
D.80

答案：A,B,D
解析：
商家可以在南宁买入白糖现货，同时在郑州商品交易所卖出白糖期货，盈利下限=（5740-5440-190-30）=80，盈利上限=（5740-5440-160-30）=110，即80～110元／吨。故本题答案为ABD。

第10题：

假设淀粉每个月的持仓成本为30～40元/吨，交易成本5元/吨，某交易者打算利用淀粉期货进行期现套利，则一个月后的期货合约与现货的价差处于（　　）时不存在明显期现套利机会。(假定现货充足)

A．大于45元/吨

B．大于35元/吨

C．大于35元/吨，小于45元/吨

D．小于35元/吨

答案：C
解析：
理论上，期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。但现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，有时高于或低于持仓费。当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。如果不存在明显期现套利机会，说明期货合约与现货的价差和成本相差不大，即价差≈持仓成本+交易成本=35～45元/吨。

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