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下列关于远期利率协议说法正确的有（　　）。

题目
多选题
下列关于远期利率协议说法正确的有（　　）。
A

买方是名义借款人，卖方则是名义贷款人

B

买方目的是规避利率上升的风险，卖方目的是规避利率下降的风险

C

借贷双方不必交换本金，只是在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金额，由交易一方付给另一方结算金

D

参照利率超过合同的协议利率，那么买方就要支付给卖方一笔结算金

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相似问题和答案

第1题：

下列关于利率风险管理的说法中不正确的有( )。

A．当前市场利率高于期权协议利率，借款期权买方不会行使权利

B．签订远期利率协议可以使借款人从有利的市场利率变动中获益

C．将子公司现金余额集中有助于加强控制

D．远期利率协议与利率期货相比，其金额、条款和期间等都是标准化的


正确答案：ABD
解析：当前市场利率高于期权协议利率，借款期权买方会行使权利，因此选项A的说法错误；远期利率协议可以在其存续期间内保护借款人免受利率出现不利变动的影响，但不能使借款人从有利的市场利率变动中受益，因此选项B的说法错误；远期利率协议和利率期货相比，利率期货的金额、条款和期间更加标准化，因此选项D的说法错误。

第2题：

以下关于远期利率协议说法错误的是（）。

A.远期利率协议的买方是名义借款人
B.远期利率协议的卖方是名义贷款人
C.远期利率协议涉及三个时间点，协议生效日、交割日以及到期日
D.远期利率协议的交割日是在名义贷款期末

答案：D
解析：
远期利率协议的名义贷款起息日即交割日。

第3题：

下列关于远期利率协议的说法，正确的是（ ）。 A．利率按差额结算 B．资金流动量大 C．需要交付本金 D．不存在信用风险


正确答案：A
远期利率协议不交付本金，利率按差额结算，资金流动量较小，故正确答案为A。

第4题：

关于远期利率协议的说法，正确的有（）。

A.买卖双方按照协议利率与参照利率的差额及名义本金额支付结算金
B.买卖双方不需要交换本金
C.卖方为名义贷款人
D.买方为名义借款人

答案：A,B,C,D
解析：
远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率上升的风险。远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险。之所以称为“名义”，是因为借贷双方不必交换本金，只是在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金额，由交易一方付给另一方结算金。

第5题：

关于人民币远期利率协议交易，下列说法正确的有（　　）。

A:全国银行间债券市场参与者中，具有做市商或结算代理业务资格的金融机构可与其他所有市场参与者进行远期利率协议交易
B:全国银行间债券市场参与者中，其他金融机构可以与所有金融机构进行远期利率协议交易
C:全国银行间债券市场参与者中，非金融机构只能与具有做市商或结算代理业务资格的金融机构进行以套期保值为目的的远期利率协议交易
D:远期利率协议交易既可以通过全国银行间同业拆借中心的交易系统达成，也可以通过电话、传真等其他方式达成

答案：A,B,C,D
解析：
远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。全国银行间债券市场参与者中，具有做市商或结算代理业务资格的金融机构可与其他所有市场参与者进行远期利率协议交易，其他金融机构可以与所有金融机构进行远期利率协议交易，非金融机构只能与具有做市商或结算代理业务资格的金融机构进行以套期保值为目的的远期利率协议交易。远期利率协议交易既可以通过交易中心的交易系统达成，也可以通过电话、传真等其他方式达成。

第6题：

下列关于即期利率与远期利率的说法，不正确的是（ ）。

A.远期利率是隐含在给定的即期利率中的一个利率水平

B.远期利率的起点在未来某一时刻

C.即期利率的起点在当前时刻

D.市场越不成熟，利率衍生品的定价越依赖于远期利率


正确答案：D

第7题：

下列属于金融远期合约的有（　　）。

A、远期货币期货
B、远期股票期货
C、远期股票指数期货
D、远期利率协议

答案：D
解析：
金融远期合约是指交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格(称为“远期价格”)在约定的未来日期(交割日)买卖某种标的金融资产(或金融变量)的合约。金融远期合约主要包括远期利率协议、远期外汇合约和远期股票合约。

第8题：

对于利率期货和远期利率协议的比较，下列说法错误的是( )。

A.远期利率协议属于场外交易，利率期货属于交易所内交易

B.远期利率协议存在信用风险，利率期货信用风险极小

C.两者共同点是每日发生现金流

D.远期利率协议的交易金额和交割日期都不受限制，利率期货是标准化的契约交易


正确答案：C

第9题：

以下关于远期利率协议说法正确的是（ ）。

A.远期利率协议的买方是名义借款人
B.远期利率协议的买方是名义贷款人
C.远期利率协议的卖方是名义贷款人
D.远期利率协议的卖方是名义借款人

答案：A,C
解析：
远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率上升的风险；远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险。

第10题：

关于远期利率协议的说法，正确的有（ ）。

A. 买卖双方不需要交换本金
B. 卖方为名义借款人
C. 买卖双方按照协议利率与参照利率的差额支付结算金
D. 买方为名义贷款人

答案：A,C
解析：
远期利率协议的买方是名义借款人，卖方则是名义贷款人。之所以称为“名义”，是因为借贷双方不必交换本金。在远期利率协议下，如果参照利率超过合同的协议利率，那么卖方就要支付给买方一笔结算金，以补偿买方在实际借款中因利率上升而造成的损失；反之，则由买方支付给卖方一笔结算金。

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