预期基差波幅收窄
预期基差会变小
预期基差波幅扩大
预期基差会变大
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题投资者适宜进行做多基差操作的情形是()。A 基差扩大B 基差缩小C 基差不变D 基差大幅波动
多选题卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是( )。A买入基差策略B卖出基差策略C基差多头策略D基差空头策略
判断题做空国债基差,是指买入国债现货,卖出国债期货,待基差上涨后平仓获利。A 对B 错
下列属于卖出国债基差的策略的是()。A、买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利B、买入国债现货、卖出国债期货,待基差缩小平仓获利C、卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利D、卖出国债现货、买入国债期货,待基差扩大平仓获利
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于( )。A.做空基差盈利空间小 B.现货上没有非常好的做空工具 C.期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券 D.期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
多选题下列关于基差交易的说法正确的是( )。A基差交易在实际操作中有多种交易方式,比如可以使用非CTD券进行交易,同时也会有更少风险B投资者可以进行单边的基差交易,当基差较大时,买入国债期货替代手中的现货,基差收敛后平仓国债期货再买回现货,以达到增强收益的目的C国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整,同样市值的不同债券卖空手数也不一样D国债期货是实物交割,最终的CTD券可能会发生变动,也为国债基差交易带来更多变数
卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是( )。 Ⅰ.买入基差策略 Ⅱ.卖出基差策略 Ⅲ.基差多头策略 Ⅳ.基差空头策略A:Ⅱ.Ⅳ B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
单选题下列属于卖出国债基差的策略的是()。A 买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利B 买入国债现货、卖出国债期货,待基差缩小平仓获利C 卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利D 卖出国债现货、买入国债期货,待基差扩大平仓获利
单选题投资者预期国债基差将上涨时,应采取()策略。A 做多国债基差B 做空国债基差C 买入国债期货D 卖出国债现货
投资者适宜进行做多基差操作的情形是()。A、基差扩大B、基差缩小C、基差不变D、基差大幅波动