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下列关于操作风险计量方法的说法，正确的有（　）。

题目
多选题
下列关于操作风险计量方法的说法，正确的有（　）。
A

基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行

B

高级计量法的风险敏感度更高

C

对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据

D

商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据

E

《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准

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第1题：

针对操作风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（ ）。

A．RiskMEtriCs

B．高级计量法

C．KMV

D．VaR


正确答案：D

第2题：

关于事后检验，下列说法正确的是（ ）。

A．事后检验是操作风险计量方法的一种

B．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

C．若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不正确

D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题


正确答案：B
A项的正确表述为事后检验是市场风险计量方法的一种；C项的正确表述为若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高；D项的正确表述为若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题。B项表述正确。故选B。

第3题：

下列关于操作风险的描述，正确的是( )。

A．操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任

B．由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟

C．操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度

D．操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险


正确答案：C
解析：A选项风险管理的领域在于操作领域，并且还要接受高级管理层的监督，操作风险管理者对操作风险管理并不负最主要责任；B选项至目前为止对操作风险尚没有一个明确的定义；D选项操作风险与其他风险是交织在一起的，有时难以区分。

第4题：

下列选项中，不仅是操作风险计量的一种方法，更是一套完整的操作风险管理框架的计量方法是()。

A.基本指标法
B.高级计量法
C.标准法
D.简单加总法

答案：B
解析：
高级计量法不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，该框架围绕操作风险管理和计量两大内容搭建，在提高资本计量准确性和敏感度的同时，还可以实现操作风险管理水平的全面提升，增强银行的核心竞争力。

第5题：

下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。

A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析

答案：A,B,C
解析：
高级计量法，是商业银行很据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。操作风险高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准、模型构建流程。选项D、E分别是标准法和基本指标法的描述。

第6题：

以下关于操作风险经济资本的计量方法的论述，不正确的是：（ ）

A．基本指标法、标准法和高级计量法这三种方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的

B．那些操作风险管理仍处于较低水平的、尚未达到量化阶段的商业银行可以选择较为简单的基本指标法和标准法

C．高级计量法的风险敏感度更高，采用这种方法更能反映商业银行操作风险的真实状况

D．采用高级计量法的商业银行，仍然能够根据需要退回到使用相对简单的计量方法


正确答案：D

第7题：

下列关于套利交易面临的风险，说法正确的有（）。

Ⅰ．资金风险

Ⅱ．价差风险

Ⅲ．政策风险

Ⅳ．操作风险

A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ

答案：C
解析：
C
一般而言，套利交易面临的风险有政策风险、市场风险、操作风险和资金风险。套利交易对价差合理的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行，决定了套利存在潜在的风险。

第8题：

下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。

A．商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

B．商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

C．商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准

D．商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

E．任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型——致的操作风险分类数据


正确答案：ABCDE

第9题：

下列有关替代标准法的说法，正确的是（　　）。

A.替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法
B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度
C.使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定
E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本

答案：A,B
解析：
替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法。商业银行使用替代标准法应当能够证明使用该方法与使用标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度。故A、B选项正确。C选项为标准法的要求，D、E选项为高级计量法的要求。

第10题：

下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

答案：A,B,C
解析：
缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

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