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商业银行内部评级体系的第一维度（债项评级）必须针对客户的违约风险。（  ）

题目
判断题
商业银行内部评级体系的第一维度（债项评级）必须针对客户的违约风险。（  ）
A

对

B

错

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第1题：

商业银行内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。这两个维度分别是（ ）。

A．时间维度，空间维度

B．债项违约损失程度，预期损失

C．每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

D．客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素


正确答案：D
商业银行内部评级的两个维度是：(客户评级)必须针对客户的违约风险，(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

第2题：

内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级，估计每一个等级客户的（ ）。

A．违约损失率

B．违约的风险暴露

C．违约的期限

D．违约概率


正确答案：D

第3题：

符合《巴塞尔新资本协议》内部讦级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。

A．客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

B．债项违约损失程度，预期损失

C．每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

D．时间维度，空间维度


正确答案：A

第4题：

商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：（ ）。

A.内部评级和外部评级
B.客户评级和监管分析
C.客户评级和债项评级
D.分行评级和总行评级

答案：C
解析：
商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素。

第5题：

在对客户信用风险进行评级时，（ ）是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

A.信用评级
B.债项评级
C.流动性评级
D.违约率评级

答案：B
解析：
债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

第6题：

商业银行内部评级的第二维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。商业银行对信用风险的计量依赖于对信用风险的准确估测。（ ）


正确答案：×
商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险；第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和交易风险的评估。

第7题：

符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是 （ ）。

A．客户评级必须针对客户的违约风险、债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

B．债项违约损失程度、预期损失

C．每一等级客户违约概率、客户组合的违约概率

D．时间维度、空间维度


正确答案：A
符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素。故选A。

第8题：

以下关于内部评级的论述，不正确的是：（ ）

A．内部评级体系应当包括客户评级和债项评级的两个维度

B．客户评级和债项评级这两个维度是相互独立的

C．针对同一客户的不同贷款，客户评级可以不一致

D．同一客户的不同贷款的债项评级可以不一致


正确答案：C

第9题：

关于债项评级，下列说法错误的是（　　）。

A.债项评级是指商业银行根据不同债务工具的特点，对其债项层面的偿还能力进行风险计量和评价
B.在第二维度债项评级中，同一客户商业银行内部只能有一个客户评级
C.在第一维度客户评级中，同一客户商业银行内部只能有一个客户评级
D.债项评级的核心内容是LGD模型开发

答案：B
解析：
在第一维度客户评级中，对于同一客户，无论是作为债务人还是保证人，无论有多少债项，在商业银行内部只能有一个客户评级。在第二维度债项评级中，商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级。

第10题：

商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级

答案：B
解析：
商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

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