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商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。（  ）

题目
判断题
商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。（  ）
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 对
解析：
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相似问题和答案

第1题：

下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有( )。

A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

D．贷款资产可以过于集中

E．商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响


正确答案：AD
解析：A项应改为“贷款组合内的单笔贷款之问通常存在一定程度的相关性”；D项：如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险。

第2题：

下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（ ）。

Ⅰ.贷款组合的信用风险通常应大于单个资产信用风险的加总

Ⅱ.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险

Ⅲ.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险

Ⅳ.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素

Ⅴ.贷款组合的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

A、Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ

答案：B
解析：
B
贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。

第3题：

由于贷款组合中的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。因此贷款组合的整体风险通常( )单笔贷款信用风险的简单加总。

A．大于

B．小于

C．等于

D．大于等于


正确答案：B
解析：贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

第4题：

由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常（　　）单笔贷款信用风险的简单加总。

A.大于
B.小于
C.大于等于
D.小于等于

答案：B
解析：
贷款组合内的各笔贷款之前通常存在一定程度的相关性，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

第5题：

下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

答案：A,B,C,D,E
解析：
题中各项关于贷款组合信用风险的说法都正确。

第6题：

以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是：（ ）。

A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

D．贷款资产不得过于集中


正确答案：BCD

第7题：

资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。

A、大于
B、小于
C、等于
D、无关

答案：B
解析：
B
资产组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。

第8题：

资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。

A．大于

B．小于

C．等于

D．无关


正确答案：B
解析：资产组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。

第9题：

组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。()


答案：对
解析：
由于存在风险分散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产风险的简单加总。

第10题：

下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。

A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性
B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险
D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

答案：A,D
解析：
贷款组合内的各单笔贷款之问通常存在一定程度的相关性。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业／地区／贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。相反，如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险。

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