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某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的

题目
单选题
某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。
A

1.33%

B

1.74%

C

2.00%

D

3.08%

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第1题：

某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为5亿元,则该商业银行的预期损失率为()。

A.0.02

B.0.0333

C.0.0294

D.0.025


参考答案：C

第2题：

假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9


正确答案：A
即预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2%×70%×300=2亿元。

第3题：

某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。

A．33.00%

B．74.00%

C．2.00%

D．8.00%


正确答案：B

第4题：

2014年6月底,我国某商业银行资产负债表中的主要数据是:资产总额1720亿元,负债总额1650亿元,普通股30亿元,优先股7亿元,盈余公积5亿元,资本公积10亿元,未分配利润10亿元,一般风险准备8亿元,风险加权资产总额为1400亿元。2014年下半年,该商业银子计划进一步提高资本充足率水平。

为了达到《商业银行资本管理办法(试行)》规定的最低核心一级资本充足率要求,在风险加权资产总额不变的情况下,该商业银行需要补充核心级资本()亿元。查看材料

A.14
B.7
C.10
D.21

答案：B
解析：
根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,最低核心一级资本充足率必须达到5%,而该银行核心一级资本充足率=(核心一级资本-对应资本扣减项)/风险加权资产×100%=(30+5+10+10+8)÷1400×100%=4.5%,低于5%。因此核心一级资本要增加到70亿元(风险加权资产总额×5%=1400×5%),就需要补充7亿元。

第5题：

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预 期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1．74%。（ ）


正确答案：√
预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％=4÷230×100％=1．74％。

第6题：

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。

A．1.33%

B．1.74%

C．2.00%

D．3.08%


正确答案：B

第7题：

已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）。

A．15亿元

B．12亿元

C．20亿元

D．30亿元


正确答案：D
预期损失=风险信贷资产总额×违约概率×(1-违约回收率)=300×5%×(1—20%)=12(亿元)。故选B。

第8题：

某商业银行资产总额为500亿元，资产风险敞口为300亿元，预期损失为5亿元，则该银行的预期损失率为( )。

A．1%.

B．1.67%.

C．2.5%.

D．4%.


正确答案：B
解析：预期损失率的公式为：预期损失资产风险敞口×100%，带入相关数据可得5300×100%。

第9题：

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为20亿元，资产风险暴露为230亿元．预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )

A．1．33%

B．1．74%

C．2．00 %

D．3．08%


正确答案：B
B【解析】预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100%=4/230×100%=1.74%．故B选项正确。

第10题：

共用题干
假设某商业银行2009年末有关指标如下：人民币流动性资产余额100亿元，流动性负债余额500亿元。人民币贷款余额4000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元，表内外加权风险资产总额为5000亿元，资本净额为400亿元，最大一家客户贷款总额为20亿元。

该商业银行不良贷款比例为()。
A:2%
B:2.5%
C:20%
D:25%

答案：B
解析：
流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额*100%=100/500*100%=20%。


不良贷款率=不良贷款余额／贷款余额*100%=100/4000*100%=2.5%。


资本充足率=资本净额／表内外风险加权资产总额*100%=400/5000*100%=8%。


单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额／资本净额*100%=20/400*100%=5%。我国《商业银行法》规定单一客户贷款集中度一般不应高于10%；流动性比例不应低于25%；商业银行资本充足率不应低于8%；不良贷款率一般不应高于5%。可见，ABD三项符合题意。

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