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某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区

题目
单选题
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（  ）。
A

增加

B

保持不变

C

无法判断

D

减小

参考答案和解析
正确答案： B
解析：
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第1题：

如果要缩小置信区间，在其他条件不变的情况下，必须提高置信水平。( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：如果要缩小置信区间，在其他条件不变的情况下，必须降低置信水平。

第2题：

以下关于区间估计和置信区间说法正确的是:()

A.置信区间与显著性水平α的取值有关，同一次抽样，α越小，则置信区间越窄

B.置信区间与抽样的样本量有关，同样的α，样本量越大，则置信区间越窄

C.α为置信水平，构造一个置信水平为95%的置信区间，则该区间包含总体参数真值的概率为95%

D.如果重复构造100个置信水平为95%的置信区间，大约有95个包含总体真值


参考答案：BD

第3题：

某交易台在1天,95%置信区间下的风险值为300万美元,则概率(1天损失>$300万)等于:()。

A.5%

B.10%

C.95%

D.90%


参考答案：A

第4题：

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。

A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小

答案：A
解析：
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。

第5题：

如果要缩小置信区间，在其他条件不变的情况下，必须提高对置信水平的要求。


答案：错
解析：

第6题：

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万人民币(置信区间为99％，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。

A．10

B．3

C．2

D．1


正确答案：D
解析：由题意，该银行在1个交易日内有1％(100％-99％)的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有1天(100×1％)的可能性超过1000万元。

第7题：

假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。

A.2
B.1
C.10
D.3

答案：B
解析：
该银行在1个交易日内有（100％-99％）即1％的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有（100×1％）即1天的可能性超过1000万元。

第8题：

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（ ）天的损失超过1000万元。 A．10 B．3 C．2 D．1


正确答案：D
该银行在1个交易日内有1%(100%一99%)的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有1天(100×1%)的可能性超过1000万元。

第9题：

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。

A.2．5
B.3．5
C.2
D.3

答案：A
解析：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2．5天。

第10题：

假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。

A. 9.9
B. 3.3
C. 10
D. 3.16

答案：D
解析：
在独立同分布状态下，t日的VaR等于单日的VaR乘以t的平方根，即：

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