假设其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的表述,正确的有(  )。

题目
多选题
假设其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的表述,正确的有(  )。
A

银行现金头寸指标越高,流动性风险越低

B

银行大额负债依赖度越低,流动性风险越高

C

银行核心存款比例越高,流动性风险越低

D

银行贷款总额与总资产的比率越低,流动性风险越高

E

银行易变负债与总资产的比率越高,流动性风险越高

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第1题:

流动性比率/指标能够准确衡量商业银行的流动性水平,因此严格按照流动性比率/指标作出判断就能够得到关于商业银行流动性状况的准确结论。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第2题:

按照《商业银行分险管理核心指标》的规定,商业银行的流动性风险检测指标包括( )。

A.资产负债比率
B.核心负债比率
C.流动性比率
D.速度性比率
E.流动性缺口率

答案:B,C,E
解析:
商业银行的流动性风险检测指标包括:流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率。

第3题:

流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比,衡量商业银行流动性的总体水平,不得低于10%。 ( )

A.正确

B.错误


正确答案:B

第4题:

商业银行A、B、C具有相似的资产负债规模和业务种类,其三类经营指标如下表:

假设其他条件完全相同,则流动性风险管理压力最大的银行是()。


A.无法确定

B.银行C

C.银行B

D.银行A

答案:C
解析:
由表可知,A、B、C三家银行的三类流动性风险计量指标中,贷存比最大的是B银行,中长期贷款比重最大的是B和C银行,最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行。综上,B银行的各项指标都是最大的,即其流动性风险管理压力最大。

第5题:

若其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的分析,正确的有()。

A:银行贷款总额和总资产的比率越低,流动性风险越低
B:银行大额负债依赖度越低,流动性风险越高
C:银行流动资产和总资产的比率越高,流动性风险越低
D:银行核心存款比例越高,流动性风险越低
E:银行现金头寸指标越高,满足即时现金需要的能力越强

答案:C,D,E
解析:
贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动性能力较差,由于该比率忽略了其他资产,特别是流动资产,因此该指标无法准确地衡量商业银行的流动性风险。故A项错误。对大型商业银行来说,大额负债依赖度为50%很正常,但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说,定额负债依赖度通常为负值。因此,大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险,故B项错误。

第6题:

下列关于流动性比率的描述正确的有(  )。
Ⅰ流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100%
Ⅱ流动性比率应分别计算本币和外币口径数据
Ⅲ流动性比率不得低于25%
Ⅳ流动性比率不得低于50%

A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案:C
解析:

第7题:

商业银行流动性监管核心指标中的流动性比率指标不得低于15%。()


答案:错
解析:
商业银行流动性监管核心指标中的流动性比率指标不得低于25%。

第8题:

下列关于流动性比率与指标的说法,正确的有( )。

A.现金头寸指标越高,意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强

B.核心存款指标越高,商业银行的流动性越好

C.大额负债依赖度主要适用于分析主动负债比例比较低的中小商业银行

D.流动资产与总资产的比率越低,流动性越高

E.贷款总额与核心存款的比率越低,流动性风险越高


正确答案:AB
解析:大额负债依赖度仅适合来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险;流动资产与总资产的比率越高,流动性越高;贷款总额与核心存款的比率越低,流动性风险越小。

第9题:

若其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的分析,正确的有()。

A.银行贷款总额和总资产的比率越低,流动性风险越低
B.银行大额负债依赖度越低,流动性风险越高
C.银行流动资产和总资产的比率越高,流动性风险越低
D.银行核心存款比例越高,流动性风险越低
E.银行现金头寸指标越高,满足即时现金需要的能力越强

答案:C,D,E
解析:
贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动性能力较差,由于该比率忽略了其他资产,特别是流动资产,因此该指标无法准确地衡量商业银行的流动性风险。故A项错误。对大型商业银行来说,大额负债依赖度为50%很正常,但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说,定额负债依赖度通常为负值。因此,大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险,故B项错误。

第10题:

流动性比率/指标法中商业银行可根据自身业务规模和特色设定一种流动性比率/指标,满足流动性风险管理的需要( )


答案:错
解析:
流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险计量评估方法。商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标,满足流动性风险管理的需要。

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