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商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（  ）。

题目
单选题
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（  ）。
A

过去的组合集中情况

B

资本收益率

C

经济前景

D

组合在战略层面的重要性

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第1题：

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑（ ）因素。

A．组合在战略层面的重要性

B．经济前景

C．收益率（ROE）

D．过去的组合集中情况


正确答案：D
 风险限额管理中确定资本分配的权重时要考虑目前的组合集中情况。

第2题：

商业银行在确定某一客户的信贷限额时,所要考虑的因素包括()。

A.金融产品信用风险暴露的具体状况

B.客户的最高债务承受额

C.商业银行经济资本配置状况

D.客户损失限额

E.客户资信状况


参考答案：BD

第3题：

在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指( )。

A．所预计的下一年度的银行资本

B．本年度的银行资本

C．所预计的未来三年的银行资本

D．过去三年间的银行资本


正确答案：A
解析：资本分配中的资本是所预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)，是商业银行用来承担所有损失，防止破坏的真实的资本。

第4题：

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

A.组合的风险权重
B.组合在战略层面上的重要性
C.经济前景（宏观经济状况预测）
D.当前组合集中度情况

答案：A
解析：
在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：①在战略层面上的重要性；②经济前景（宏观经济状况预测）；③当前组合集中度情况；④净资产收益率（ROE）。

第5题：

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。

A、过去的组合集中情况
B、经济前景
C、收益率
D、组合在战略层面的重要性

答案：A
解析：
A
总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。

商业银行可以采用自下而上的方式设定每个维度（如行业）的限额，并利用压力测试判断是否有足够的资本弥补极端情况下的损失；如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失；最后将各维度的限额相加得出商业银行整体组合限额。

第6题：

商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（ ）。

A．所预计的下一年度的银行资本

B．所预计的未来五年的银行资本

C．过去五年间的银行资本

D．过去三年间的银行资本


正确答案：A

第7题：

商业银行应采取多重指标管理理财业务的市场风险限额，在采用的风险限额指标中，至少应包括( )。

A.分配限额

B．止损限额

C．风险价值限额

D．交易限额


正确答案：C
C【解析】《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定，商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在所采用的风险限额指标中，至少应包括风险价值限额。

第8题：

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。

A．组合在战略层面的重要性

B．经济前景

C．收益率

D．过去的组合集中情况


正确答案：D

第9题：

下列关于组合风险限额管理的说法，正确的是（ ）。
Ⅰ通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
Ⅱ组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
Ⅲ组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
Ⅳ如果金融机构（如商业银行）的资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A
解析：
Ⅱ项，组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。

第10题：

在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（　　）。

A. 经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额
B. 对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
C. 对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
D. 经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定

答案：B
解析：
B项，对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

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