（）是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是银行已经预计到将会发生的损失。

下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。

A．是指信用风险损失分布的数学期望

B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

C．是商业银行没有预计到的损失

D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

E．预期损失率：预期损失/资产风险敞口

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。

A．信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失

B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D．是信用风险损失分布的方差

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

A．是商业银行已经预计到将会发生的损失

B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D．是信用风险损失分布的方差

单个债务的信用风险预期损失( )。

A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露

B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露

C．预期损失可以估计

D．预期损失是未来损失的最大值

E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望

下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )

A．是指信用风险损失分布的数学期望

B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

C．是商业银行没有预计到的损失

D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

E．预期损失率一预期损失／资产风险敞口

有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是( )。

A．该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B．该指标是一个动态指标

C．该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D．该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失