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内部评级法下，违约损失率（LGD）计量的损失是指（）。

题目
单选题
内部评级法下，违约损失率（LGD）计量的损失是指（）。
A

会计损失

B

账面损失

C

经济损失

D

直接损失

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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第1题：

在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是（　　）。

A.违约概率
B.违约损失率
C.有效期限
D.违约损失暴露

答案：A
解析：
初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第2题：

内部评级的关键指标包括（）

  • A、违约概率（PD）；
  • B、违约损失率（LGD）；
  • C、违约风险暴露（EAD）；
  • D、预期损失（EL）；

正确答案:A,B,C,D

第3题：

实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（　　）。

A.有效期限(M)
B.违约风险暴露(EAD)
C.违约概率(PD)
D.违约损失率(LGD)

答案：C
解析：
内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。

第4题：

内部评级的关键指标中LGD指的是（）

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、预期损失

正确答案:B

第5题：

对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。

  • A、违约概率（PD）
  • B、违约损失率（LGD）
  • C、违约风险暴露（EAD）
  • D、期限（M）

正确答案:A

第6题：

对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。

  • A、违约概率（PD）
  • B、违约损失率（LGD）
  • C、违约风险暴露（EAD）
  • D、期限（M）

正确答案:A

第7题：

初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。

  • A、违约损失率越低，风险加权资产越小
  • B、违约损失率越低，风险加权资产越大
  • C、违约损失率越低，风险加权资产不变

正确答案:A

第8题：

零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（ ）


答案：对
解析：
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第9题：

在内部评级法下，需要估计的关键要素包括（）。

  • A、违约概率（PD.
  • B、违约损失率（LGD.
  • C、违约风险暴露（EAD.
  • D、期限（M）

正确答案:A,B,C

第10题：

高级内部评级法下，银行必须估计每笔贷款的（）。

  • A、长期最高违约损失率
  • B、长期平均违约损失率
  • C、短期最高违约损失率
  • D、短期平均违约损失率

正确答案:B

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