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问答题黄金期货有哪些套利策略？

题目
问答题
黄金期货有哪些套利策略？
参考答案和解析
正确答案： 跨期套利、跨品种套利、跨市场套利。
解析： 暂无解析
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第1题：

最传统的对冲策略是套利策略，有( )。
Ⅰ 转债套利
Ⅱ 股指期货期现套利
Ⅲ 跨期套利
Ⅳ ETF套利


A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B
解析：
最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。

第2题：

国债期货套利包括（ ）。

A.国债期货合约间价差套利策略
B.国债现货合约间价差套利策略
C.期现套利策略
D.多空套利策略

答案：A,C
解析：
国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC。

第3题：

在股指期货套利策略中，属于“跨期套利”的有（ ）。 A．多头套利 B．熊市套利 C．空头套利 D．牛市套利


正确答案：ABCD
市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又称为跨期套利。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利(多头套利)和熊市套利(空头套利)。

第4题：

若3个月后到期的黄金期货的价格为( )元，则可采取“以无风险利率4％借人资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。

A.297
B.309
C.300
D.312

答案：D
解析：
由上题可知，黄金期货的理论价格=306e0．01≈309(元)。当期货价格高于理论价格 时，套利者以无风险利率借人金额为S0+U的资金，用来购买一单位的标的商品和支付存 储成本，同时卖出一单位商品的远期合约，在时刻T可以得到套利收益为F0-(So+U)erT。

第5题：

下列选项属于主要量化对冲策略的是（ ）。
Ⅰ.阿尔法套利
Ⅱ.股指期货套利
Ⅲ.商品期货套利
Ⅳ.期权套利

A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：C
解析：
主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。

第6题：

按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ）。

A.牛市策略
B.价差套利策略
C.熊市策略
D.期限套利策略

答案：A,C
解析：
按持有头寸和交易方向不同，囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。

第7题：

按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ） 。

A：牛市策略
B：价差套利策略
C：熊市策略
D：期限套利策略

答案：A,C
解析：
按持有头寸和交易方向不同， 囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。

第8题：

(2016年)最传统的对冲策略是套利策略，有（）。
Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利

A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅳ

答案：B
解析：
最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。

第9题：

下列选项属于主要量化对冲策略的是（ ）。
Ⅰ.阿尔法套利
Ⅱ.股指期货套利
Ⅲ.商品期货套利
Ⅳ.期权套利

A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：C
解析：
主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。

第10题：

上期所黄金期货当前报价为280元/克，COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下三题。（1盎司=31.1035克）
若投资者构建跨市场的套利组合，应执行的操作是（ ）。?

A.买入上期所黄金期货合约，同时卖出COMEX黄金期货合约
B.卖出上期所黄金期货合约，同时买入COMEX黄金期货合约
C.买入上期所黄金期货合约，同时买入COMEX黄金期货合约
D.卖出上期所黄金期货合约，同时卖出上期所黄金期货合约

答案：A
解析：
由于上期所黄金与COMEX黄金目前的价差大于无套利区间，因此，投资者可以构建跨市场的套利组合，买入价格低的期货合约，同时卖出价高的期货合约。所以，应该执行的操作为卖出COMEX黄金期货合约，同时买入上期所黄金期货合约。

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