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一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约

题目
单选题
一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。
A

上升

B

下降

C

不

D

无法判断

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第1题：

若对于实体集A中的每一个实体，实体集B中有n个实体（n≥0）与之联系，而对于实体集B中的每一个实体，实体集A中只有1个实体与之联系，则实体集A和实体集B之间的联系类型为（）。

A．1：1

B．1：N

C．M：N

D．N：1


参考答案：B

第2题：

关于信用违约互换(CDS)，下列说法错误的是()。

A:2007年全球性金融危机当中，导致大量金融机构陷入危机的最重要一类衍生金融产品是信用违约互换
B:信用违约一方当事人向另一方出售的是信用
C:最基本的信用违约互换涉及两个当事人
D:若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿

答案：B
解析：
信用违约一方当事人向另一方出售的是信用保护。

第3题：

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。

A．0.01

B．0.012

C．0.018

D．0.03


正确答案：C

第4题：

违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。

  • A、2%
  • B、5%
  • C、3.5%
  • D、7%

正确答案:C

第5题：

信用违约互换价格确定与（ ）因素有关。?

A.参考实体的违约概率
B.合约期限
C.违约回收率
D.市场利率

答案：A,C
解析：
CDS价格的确定与参考实体的违约概率、违约回收率有关。

第6题：

若对于实体集A中的每一个实体，实体集B中有1个实体（n≥0）与之联系，而对于实体集B中的每一个实体，实体集A中只有1个实体与之联系，则实体集A和实体集B之间的联系类型为（）。

A．1：1

B．1：N

C．M：N

D．N：1


参考答案：A

第7题：

信用违约互换（CDS）是最基本的信用衍生品合约。通过这种合约的买卖，买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险。（ ）


答案：对
解析：
CDS与保险很类似，投资者买入CDS，相当于投了保险，当风险事件（信用事件）发生时，投资者就获得赔偿。所以买方可以通过签订信用违约互换协议转移信用风险。

第8题：

最基本的信用违约互换涉及两个当事人，若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿。（ ）

A．正确

B．错误


正确答案：√
A
本题考查信用违约互换。题干表述正确。

第9题：

?信用违约互换的买方是看空参考实体的信用的乙方。（　　）


答案：对
解析：
CDS买方看空信用风险，所以购买CDS来为自己寻求风险对冲。
考点：利用信用违约互换管理信用风险

第10题：

投资者预期A公司的新产品将会非常畅销，那么投资者适合采取的策略是（）。

  • A、买入A公司的股票
  • B、买入A公司的债券
  • C、卖出以A公司为参考实体的信用违约互换
  • D、买入以A公司为参考实体的信用违约互换

正确答案:A,B,D

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