Rho
Theta
Vega
Delta
第1题:
A.现货(现金)与期货套利
B.作为冲销手段的套利
C.股票与股市指数产品套利
D.期权合约套利
第2题:
第3题:
A.场外期权
B.场内期权
C.期货
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
第10题:
单选题发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险,最合适的场内交易工具是具有相同标的的()A ETF基金B 期货C 期权D 总收益互换
多选题甲公司想要利用衍生产品进行风险对冲,下列属于衍生产品的有( )。A远期合约B期货C互换D期权
对发行者而言,保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有()。A、如何对冲Delta风险暴露B、期权的价格C、发行产品的成本D、收益
单选题如果结构化产品理论价格偏离了实际交易价格,就会产生套利机会。套利者通过买卖结构化产品并(),就可以获得风险很低的套利收益。A 购买方向相反的期权B 购买方向相同的期权C 在结构化产品各个组成部分的二级市场上做相应的对冲操作D 通过建立相应的衍生工具头寸来进行对冲
在结构化产品到期时,()根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。A、创设者B、发行者C、投资者D、信用评级机构
()用来对冲利率互换的风险。A、债券B、远期利率协议C、期权合约D、期货合约
为了对冲这份产品中的 Gamma 风险,发行者应该选择( )最合适。A.沪深 300 指数期货 B.上证 50 指数期货 C.中证 500 指数期货 D.中证 500 指数期权
单选题如果你想用合成多头期权来对冲大豆作物,你会()A 卖出期货合约并买入看涨期权B 买入期货合约并卖出看涨期权C 卖出看跌期权并买入期货合约D 买入期货合约和看涨期权
如果结构化产品理论价格偏离了实际交易价格,就会产生套利机会。套利者通过买卖结构化产品并(),就可以获得风险很低的套利收益。A、购买方向相反的期权B、购买方向相同的期权C、在结构化产品各个组成部分的二级市场上做相应的对冲操作D、通过建立相应的衍生工具头寸来进行对冲
多选题下列属于买进看跌期货期权的基本运用的是()。A对冲标的期货合约价格大幅下跌的风险B博取更大的杠杆效用C与卖出看涨期货期权做对手交易D获得价差收益