应计利息
买券利息
资金成本
持有收益
第1题:
第2题:
第3题:
国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般( )。
A.越小
B.越大
C.无关
D.等于0
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
下列关于国债期货基差交易的说法,正确的是()。A、基差交易一定可以盈利B、基差交易需要同时对期货现货进行操作C、基差交易可以看作是对基差的投机交易D、基差交易的损益曲线类似于期权
单选题投资者预期国债基差将上涨时,应采取()策略。A 做多国债基差B 做空国债基差C 买入国债期货D 卖出国债现货
单选题国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般()。A 越小B 越大C 无关D 等于0
单选题以下关于国债期货基差多头交易策略的描述,正确的是( )A 买入国债现货.卖出国债期货,待基差走强后平仓获利B 卖出国债现货,买入国债期货,待基差走强后平仓获利C 买入国债现货,卖出国债期货,待基差走弱后平仓获利D 卖出国债现货,买入国债期货,待基差走弱后平仓获利
国债基差的计算公式为()。A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
如果预期未来货币政策从紧,不考虑其他因素,则应在市场上()。A、做多国债基差B、做空国债基差C、买入国债期货D、卖出国债期货
单选题()是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。 Ⅰ 买入基差 Ⅱ 卖出基差 Ⅲ 基差的多头 Ⅳ 基差的空头A I、ⅢB I、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
单选题投资者认为基差将下跌,国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时,应该采取()措施进行国债期现套利。A 做多国债基差B 做空国债基差C 买入国债现货D 卖出国债期货
判断题做空国债基差,是指买入国债现货,卖出国债期货,待基差上涨后平仓获利。A 对B 错
国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。