多选题评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术，包括（）。A久期分析B凸性分析C现金流分析D情景分析

题目

多选题

评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术，包括（）。

久期分析

凸性分析

现金流分析

情景分析

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第1题：

根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是（）。

A．证券组合分析法

B．基本分析法

C．技术分析法

D．以上都不是

正确答案：A

第2题：

银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（）。

A．现金流分析

B．久期分析法

C．缺口分析法

D．情景分析法

正确答案：D
银行评估未来挤兑流动性风险的方法是情景分析法。故选D。

第3题：

根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是（）。

A．证券组合分析法

B．技术分析法

C．基本分析法

D．行为分析法

正确答案：A
【解析】根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是证券组合分析法。

第4题：

根据投资者对收益和风险的共同偏好以及投资者个人偏好确定投资者最优证券组合并进行组合管理的方法是（）。
A.基本分析法 B.技术分析法
C.证券组合分析法 D.金融工程法

答案：C

解析：

组合分析法就是依据证券组合的相关理论，依据共同规则和投资者个人偏好确定投资者的最优证券组合进行管理。

第5题：

下列（　　）可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。

A、现金流分析
B、久期分析法
C、缺口分析法
D、情景分析

答案：D

解析：

A项，现金流分析的是正常市场条件下金融机构在未来短期内的流动性状况；B项，久期分析法属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估；C项，缺口分析法与现金流分析法、久期分析法一样，都是基于正常市场条件下的分析。

第6题：

下列（）可用于银行评估未来发生挤兑流动性风险。

A．现金流分析法

B．久期分析法

C．缺口分析法

D．情景分析法

正确答案：D
缺口分析法、现金流分析法和久期分析法都是基于正常市场条件下的分析，而情景分析法的3种情境中包括了挤兑风险这种极端情景。故选D。

第7题：

资产负债风险管理的手段包括（）。

A．缺口分析

B．敏感性分析

C．VaR分析

D．久期分析

E．情景分析

正确答案：ABD
资产负债风险管理的手段有通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析、敏感性分析，欧式期权定价模型等。故选ABD。

第8题：

银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。

A．现金流分析

B．久期分析法

C．缺口分析法

D．情景分析

正确答案：D
解析：A、B、C都是根据已知数据分析短期内或当前银行状况的方法。

第9题：

证券组合管理的步骤不包括（）。

A.投资组合业绩评估 B.确定证券投资政策
C.进行证券投资分析 D.风险与收益的匹配性

答案：D

解析：

证券组合管理的基本步骤包括：（1)确定证券投资政策；（2)进行证券投资分析；（3)构建证券投资组合；（4)投资组合的修正；（5)投资组合业绩评估。

第10题：

下列不属于流动性风险评估方法的是()。

A.流动性比率指标法
B.现金流分析法
C.久期分析法
D.情景分析

答案：D

解析：

D项情景分析是流动性风险监测与控制的内容之一。

多选题评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术，包括（）。A久期分析B凸性分析C现金流分析D情景分析

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