越小
越大
无关
等于0
第1题:
第2题:
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般( )。
A.越小
B.越大
C.无关
D.等于0
第9题:
第10题:
多选题国债期货交易中,做空基差的套利策略中的风险包含()A国债收益率曲线变动的风险B回购利率市场变动带来交易成本变动的风险C现货不活跃带来的流动性风险D期货部位被逼空的风险
国债期货交易中,做空基差的套利策略中的风险包含()A、国债收益率曲线变动的风险B、回购利率市场变动带来交易成本变动的风险C、现货不活跃带来的流动性风险D、期货部位被逼空的风险
某日,国债期货合约的发票价格为102元,其对应可交割国债全价为101元,距离交割日为3个月,期间无利息支付,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)为()。A、3.96%B、3.92%C、0.99%D、0.98%
多选题以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述,正确的是( )。[2017年5月真题]A买方拥有最便宜可交割债券的选择权B最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益C卖方拥有最便宜可交割债券的选择权D可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券
单选题国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般()。A 越小B 越大C 无关D 等于0
单选题在国债期货可交割债券中,()是最便宜可交割债券。A 隐含回购利率最低的债券B 市场价格最低的债券C 隐含回购利率最高的债券D 市场价格最高的债券
单选题我国的国债交易按( )可分为国债现券交易、国债回购交易和国债期货交易。A 交易形式B 交易地点C 交易期限D 债券利率
套期保值的效果取决于()。A、基差的变动B、国债期货的标的利率与市场利率的相关性C、期货合约的选取D、被套期保值债券的价格
单选题最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中,能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债。下列选项中,()的国债就是最便宜可交割国债。A 剩余期限最短B 息票利率最低C 隐含回购利率最低D 隐含回购利率最高
下列关于国债基差交易的说法中,正确的是()。 A.买入基差策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利 B.买入基差策略,即买入国债期货、卖出国债现货,待基差缩小平仓获利 C.卖出基差策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利 D.卖出基差策略,即卖出国债期货、买入国债现货,待基差扩大平仓获利