数学期望和协方差
数学期望和方差
方差和数学期望
协方差和数学期望
第1题:
证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。 ( )
第2题:
哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( ).(1分)
A.证券的期望收益率
B.贝塔系数
C.方差
D.两证券之间的协方差
第3题:
下列关于资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。 A.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B.一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n2个 C.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E.方差就是协方差
第4题:
A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合
B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合
C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合
D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合
第5题:
下列关于资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。
A.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
B.一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n2个,其中方差项有n项,协方差项有n(n-1)项Q
C.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
E.资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
第6题:
用标准化处理方法消除量纲得到的标准化数据( )。
A.数学期望为0,方差为0
B.数学期望为0,方差为1
C.数学期望为1,方差为0
D.数学期望为1,方差为1
第7题:
证券组合的收益率和风险可以用期望收益率和协方差来计量。( )
A.正确
B.错误
第8题:
下列关于资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。
A.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
B.一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n2个,其中方差项有n项,协方差项有n(n-1)项
C.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
E.资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
第9题:
马柯威茨分别用( )来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。 A.平均收益率和收益率的方差 B.期望收益率和收益率的方差 C.期望收益率和收益率的协方差 D.到期收益率和收益率的方差
第10题:
A.制定投资政策
B.证券投资分析
C.构建并修正证券投资组合
D.分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险,建立均值方差模型,进而做出投资决策