对
错
第1题：
第2题：
第3题：
在中长期国债的交割中，最便宜可交割债券是指最有利于买方进行交割的券种。（ ）
第4题：
根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。
第5题：
找最便宜可交割债券的经验法则是（）。
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。
第10题：
对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）
单选题国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。A “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
多选题找最便宜可交割债券的经验法则是（）。A对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。B对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。C对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
多选题以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（ ）。[2017年5月真题]A买方拥有最便宜可交割债券的选择权B最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益C卖方拥有最便宜可交割债券的选择权D可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券
单选题某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））A 做多国债期货合约56张B 做空国债期货合约98张C 做多国债期货合约98张D 做空国债期货合约56张
单选题根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）A 转换因子为1.05，久期为4.2的国债B 转换因子为1.09，久期为4.5的国债C 转换因子为1.06，久期为4.8的国债D 转换因子为1.08，久期为5.1的国债
单选题根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。A 更便宜B 更昂贵C 相同D 无法确定
单选题最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中，能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债。下列选项中，（）的国债就是最便宜可交割国债。A 剩余期限最短B 息票利率最低C 隐含回购利率最低D 隐含回购利率最高
多选题对于最便宜可交割债券来说，由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择（ ）的可交割国债进行交割。A最便宜B期限相对最短C对己方最有利D交割成本最低
单选题中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是（ ）。A 息票利率最高的国债B 剩余年限最短的国债C 最便宜可交割债券D 可以免税的国债
对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。
