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判断题采用阿尔法策略的投资者一般在几个传统的、与获取β相同的资产类型中追求超额收益。（　　）A 对B 错

题目
判断题
采用阿尔法策略的投资者一般在几个传统的、与获取β相同的资产类型中追求超额收益。（　　）
A

对

B

错

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第1题：

（2018年）如果当前资本市场弱式有效，下列说法，正确的是（）。

A.投资者不能通过投资证券获取超额收益
B.投资者不能通过分析证券历史信息进行投资获取超额收益
C.投资者不能通过分析证券公开信息进行投资获取超额收益
D.投资者不能通过获取证券非公开信息进行投资获取超额收益

答案：B
解析：
如果当前资本市场弱式有效，股价只反映历史信息，也就是不能通过历史信息获得超额收益，但是可以通过公开信息和非公开信息获得超额收益，所以选项B正确，选项A、C、D 错误。

第2题：

( )通常需要买入某个看好的资产或资产组合，同时卖空另外一个看淡的资产或资产 组合，试图抵消市场风险而获取单个证券的阿尔法收益差额。
A.交易型策略 B.多一空组合策略
C.事件驱动型策略 D.投资组合保险策略


答案：B
解析：
答案为B。多一空组合策略，也称为“成对交易策略”，通常需要买入某个 看好的资产或资产组合，同时卖空另一个看淡的资产或资产组合，试图抵消市场风险而获 取单个证券的阿尔法收益差额。

第3题：

在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第4题：

机构投资者使用权益类衍生品，是由于其重要性使得权益类衍生品在（ ）方面得到广泛应用。

A. 传统的阿尔法(Alpha)策略
B. 动态资产配置策略
C. 现金资产证券化策略
D. 阿尔法转移策略

答案：A,C,D
解析：
机构投资者之所以使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，在于这类衍生品工具具备两个非常重要的特性:一是像股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的β值，二是权益类衍生品具备灵活的资产配置功能.这两个特性使得权益类衍生品在资产配置策略、投资组合β值调整策略、指数化投资策略、传统的阿尔法
(Alpha)策略及阿尔法转移策略、现金资产证券化策略等方面得到广泛应用.

第5题：

在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。（ ）


答案：对
解析：
避险策的关键因素是要准确预测交易成本和收益，选取放空期货点和平仓点。择时能力的强弱对能否利用好该策有显著影响，因此实际操作中较难获取超额收益。

第6题：

(2018年)阿尔法（仅）投资策略是寻找价值被低估的资产进行投资以获取超额收益。所谓价值被低估的资产具有的特点是（）。

A.刚好位于证券市场线上
B.a值大于0
C.a值小于0
D.位于证券市场线下方

答案：B
解析：
证券市场线可以用来判断一项资产的定价是否合理。如果一项资产的定价合理，其应当位于证券市场线上。如果一个资产的价格被高估（收益率被低估），其应当位于证券市场线的下方。如果一个资产的价格被低估（收益率被高估），其应当位于证券市场线的上方。价值被低估，a值大于0。

第7题：

下列关于市场有效性与获益情况，说法错误的是（ ）。

A.在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益
B.在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益
C.在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益
D.在强式有效市场中，投资者不能获得超额收益

答案：B
解析：
B项，在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益，但根据公开市场信息不能获得超额收益。

第8题：

下列关于市场有效性与获益情况，说法错误的是（ ）。

A：在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益
B：在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益
C：在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益
D：在强式有效市场中，投资者不能获得超额收益

答案：B
解析：
B项，在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益,但根据公开市场信息不能获得超额收益。

第9题：

投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（　　）策略。

A.阿尔法
B.指数化投资
C.现金资产证券化
D.资产配置

答案：A
解析：
通过卖空期货、期权等衍生品，投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险，这就是使用衍生工具的阿尔法策略。

第10题：

机构投资者使用权益类衍生品，是由于其重要性使得权益类衍生品在（ ）方面得到广泛应用。

A、传统的阿尔法(Alpha)策略
B、动态资产配置策略
C、现金资产证券化策略
D、阿尔法转移策略

答案：A,C,D
解析：
机构投资者之所以使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，在于这类衍生品工具具备两个非常重要的特性:一是像股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的β值，二是权益类衍生品具备灵活的资产配置功能.这两个特性使得权益类衍生品在资产配置策略、投资组合β值调整策略、指数化投资策略、传统的阿尔法(Alpha)策略及阿尔法转移策略、现金资产证券化策略等方面得到广泛应用.

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