看跌期权的Delta和Gamma都会变大
看跌期权的Delta和Gamma都会变小
Delta会变大,Gamma会变小
Delta会变小,Gamma会变大
第1题:
第2题:
某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。
第3题:
下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。 A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小,表示风险程度高;Gamma的绝对值越大,表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
第4题:
某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易,目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR,下面描述哪项正确?()
第5题:
某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作中,可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是()
第6题:
第7题:
某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权,同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权,以下说法正确的是()。
第8题:
第9题:
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51,下列期权中,Gamma值最大的是()。
第10题:
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。