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判断题套期保值者持有的现货价格的变化与国债期货的收益率变化并不完全相关。（　　）A 对B 错

题目
判断题
套期保值者持有的现货价格的变化与国债期货的收益率变化并不完全相关。（　　）
A

对

B

错

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第1题：

导致不完全套期保值的原因主要有：（ ）。

A．期货价格与现货价格变动幅度并不完全一致

B．由于期货合约标的物可能与套期保值者在现货市场上交易的商品等级存在差异，导致价格 变动程度出现差异

C．期货市场建立的头寸数量与被套期保值的现货数量之间存在差异时，会出现两个市场盈亏不一致的情况

D．因缺少对应的期货品种，从而导致不完全套期保值


正确答案：ABCD
ABCD【解析】导致不完全套期保值的原因主要 有：1．期货价格与现货价格变动幅度并不完全一 致；2．由于期货合约标的物可能与套期保值者在现 货市场上交易的商品等级存在差异，导致价格变动 程度出现差异；3．期货市场建立的头寸数量与被套 期保值的现货数量之间存在差异时，会出现两个市 场盈亏不一致的情况；4．因缺少对应的期货品种， 从而导致不完全套期保值。

第2题：

期货投机与套期保值的区别在于（ ）。

A.套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作
B.期货投机交易以获取较大利润为目的，套期保值交易以利用期货市场规避现货市场风险为目的
C.期货投机交易以获得价差收益为目的，套期保值交易以达到期货与现货市场的盈利与亏损基本平衡为目的
D.期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者

答案：B,C,D
解析：
期货投机交易主要在期货市场操作，套期保值交易在现货和期货两个市场同时操作。

第3题：

使用国债期货进行套期保值的原理是()。

A.国债期货流动性强

B.国债期货的价格与市场利率高度相关

C.国债期货交易者众多

D.国债期货存在杠杆


正确答案：B

第4题：

套期保值的效果主要是由（）决定的。

  • A、基差的变化
  • B、套期的期限
  • C、现货和期货商品相匹配的程度
  • D、现货和期货市场上价格的波动程度

正确答案:A

第5题：

在现实中，套期保值者持有的现货价格的变化与国债期货的收益率变化并不完全相关。（ ）


答案：对
解析：
在实际操作中，由于国债期货是一种虚拟的标准化合约，被实施套保的债券与期货合约的基础债券一般来说并不相同，也就是说，套保者持有的现货价格的变化与国债期货的收益率变化并不完全相关。

第6题：

若持有现货多头的交易者担心将来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合约，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，这种套期保值的类型为（）。
A.牛市套期保值 B.空头套期保值
C.熊市套期保值 D.多头套期保值


答案：B
解析：
套期保值的基本类型有两种：一是多头套期保值;二是空头套期保值。其中，空头套期保值是指持有现货多头（如持有股票多头）的交易者担心未来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合约（建立期货空头），当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。

第7题：

期货价格和现货价格变动幅度完全一致，两个市场的盈亏完全冲抵，这种套期保值称为（ ）。

A.均衡套期保值
B.完全套期保值
C.平均套期保值
D.理想套期保值

答案：B,D
解析：
期货价格和现货价格变动幅度完全一致，两个市场的盈亏完全冲抵，这种套期保值称为完全套期保值或者理想套期保值。故本题答案为BD。

第8题：

导致不完全套期保值的原因主要有（ ）。A．期货价格与现货价格变动幅度并不完全一致B．由于期货合约标的物可能与套期保值者在现货市场上交易的商品等级存在差异C．期货市场建立的头寸数量与被套期保值的现货数量之间存在差异D．缺少对应的期货品种，一些加工企业无法直接对其所加工的产成品进行套期保值


正确答案：ABCD
不完全套期保值指两个市场盈亏只是在一定程度上相抵，而非刚好完全相抵。导致不完全套期保值的原因主要有：①期货价格与现货价格变动幅度并不完全一致；②由于期货合约标的物可能与套期保值者在现货市场上交易的商品等级存在差异；③期货市场建立的头寸数量与被套期保值的现货数量之间存在差异；④缺少对应的期货品种。所以A、B、C、D选项均正确。

第9题：

套期保值者持有的现货价格的变化与国债期货的收益率变化并不完全相关。（　　）


答案：对
解析：
在实际操作中，由于国债期货是一种虚拟的标准化合约，被实施套期保值的债券与期货合约的基础债券一般来说并不相同。也就是说，套期保值者持有的现货价格的变化与国债期货的收益率变化并不完全相关，此外还存在整数倍合约的对冲限制以及对冲时间段不一致的情况。

第10题：

套期保值者进行期货交易的目的是规避价格风险，利用期货与现货盈亏相抵保值。（）


正确答案:正确

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