根据下面资料,回答问题:若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个

题目
单选题
根据下面资料,回答问题:若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。
A

2506.25

B

2508.33

C

2510.42

D

2528.33

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第1题:

某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。

A.3553
B.3675
C.3535
D.3710

答案:C
解析:
根据股指期货理论价格的计算公式,可得3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为0股指期货的理论价格为F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3500×[1+(5%-1%)×3/12]=3535(点)。

第2题:

某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为(?)点。

A.3553
B.3675
C.3535
D.3710

答案:C
解析:
根据股指期货理论价格的计算公式,可得三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3500×[1+(5%-1%)×3/12]=3535(点)。

第3题:

沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为( )点。

A.3030
B.3045
C.3180
D.3120

答案:A
解析:
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)(T-t)/3651=3000[1+(5%-1%)3/12]=3030(点)。

第4题:

4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点

A:3030
B:3045
C:3180
D:3120

答案:A
解析:
期货理论价格:F(t,T)=3000[l+(5%-1%)3/12]=3030

第5题:

沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。

A. 3029.59
B. 3045
C. 3180
D. 3120

答案:A
解析:
理论价格=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]=3000[1+(5%-1%)90/365]=3029.59(点)。

第6题:

沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为( )点。

A.3120
B.3180
C.3045
D.3030

答案:D
解析:
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3000 [1+(5%-1%)×3/12]=3030(点),其中:T-t就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T-t)/365的单位显然就是年了;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。

第7题:

沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为( )点。

A.3020
B.3120
C.3045
D.3030

答案:D
解析:
股指期货的理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)+S(t)*(r-d)*(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)*(T-t)/365]=3000*{1+(5%-1%)*90/365=3030

第8题:

沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。

A.3029.59
B.3045
C.3180
D.3120

答案:A
解析:
理论价格=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3000[1+(5%-1%)×90/365]=3029.59(点)。

第9题:

沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()。

A.3120
B.3180
C.3045
D.3030

答案:D
解析:
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3000[1+(5%-1%)×3/12]=3030(点),其中:T-t就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T-t)/365的单位显然就是年了;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。

第10题:

4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点

A.3030
B.3045
C.3180
D.3120

答案:A
解析:
期货理论价格:F(t,T)=3000[l+(5%-1%)3/12]=3030

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