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期货公司提供交易咨询服务，不得就市场行情做出趋势性判断。（）

题目
判断题
期货公司提供交易咨询服务，不得就市场行情做出趋势性判断。（）
A

对

B

错

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第1题：

单选题
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有（　　）。
A

两者的风险因素都为标的价格变化

B

看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

C

期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大

D

看跌平价期权的Delta值和Gamma值都为正值


正确答案： D
解析：
A项，Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，两者的风险因素都为标的资产价格变化；BD两项，看涨期权的Delta∈（0，1），看跌期权的Delta∈（－1，0），而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；C项，期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大，看跌平价期权（标的价格＝行权价）Delta收敛于－0.5。

第2题：

单选题
运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。
A

根据模拟样本估计组合的VaR

B

得到组合价值变化的模拟样本

C

模拟风险因子在未来的各种可能情景

D

得到在不同情境下投资组合的价值


正确答案： D
解析：
模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，然后根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各个情景。

第3题：

判断题
由于市场变化，证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时，股指期货是最有效的方式。
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 随着不断变化的通货膨胀预期、公司盈利能力信息，以及不断调整的利率政策等市场变化，每种资产的收益和风险会变化，实际的资产组合比例会偏离计划目标，证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例，把组合中的部分债券转换为股票，或股票转换为债券等等。在这种情况下，股指期货是最有效的方式。

第4题：

多选题
以下关于事件驱动策略的说法正确的是()。
A

黑天鹅事件具有意外性的特征，操作难度大

B

事件驱动类策略不需要历史回测

C

非系统性事件主要指一些宏观经济政策，一般影响具体某个或几个品种

D

事件驱动类策略要在发生后第一时间进行操作


正确答案： B,C
解析： 事件驱动交易策略是在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，通过充分把握交易时机获取超额投资回报的交易策略。A项，在系统性因素事件中，“黑天鹅”事件是比较特殊且重要的一类，它一般符合以下三个特点：①具有意外性；②影响一般很大；③不可复制性。B项，事件驱动类策略的核心是提前潜伏市场热点(事件)，等事件明朗或将要明朗时逢高卖出，它不需要历史回测。C项，影响期货价格变动的事件可以分为系统性因素事件和非系统性因素事件。系统性因素事件，主要是指一些宏观经济政策，包括货币政策、财政政策或者其他突发性政策等事件。非系统性因素事件，相当于风险类别中的非系统性风险，主要是指微观层面的事件，只影响到具体某个或某几个期货品种。D项，事件驱动类策略要在事件发生前进行操作。

第5题：

判断题
目前在我国债券市场，买入基差不太容易操作。（　　）
A

对

B

错


正确答案： 错
解析：
目前在我国债券市场，买入基差较容易操作。如果实时观测可交割券及国债期货的基差，并预期基差将增大，投资者就可以入市进行买入债券、卖出期货的操作。

第6题：

单选题
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为()元。
A

7．23

B

6．54

C

6．92

D

7．52


正确答案： C
解析： 暂无解析

第7题：

单选题
持有成本理论是以（　　）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。
A

融资利息

B

仓储费用

C

风险溢价

D

持有收益


正确答案： B
解析：
持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。该理论以商品持有（仓储）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。

第8题：

单选题
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。
A

690.2

B

687.5

C

683.4

D

672.3


正确答案： C
解析： 暂无解析

第9题：

单选题
假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为()元/吨。
A

12420

B

11690

C

12310

D

11653


正确答案： A
解析： 暂无解析

第10题：

单选题
就境内持仓分析来说，按照规定，国境期货交易所的任何合约的持仓数量达到一定数量时，交易所必须在每日收盘后将当日交易量和多空持仓量排名最前面的()名会员额度名单及数量予以公布。
A

10

B

15

C

20

D

30


正确答案： D
解析： 就境内持仓分析来说，按照规定，国境期货交易所的任何合约的持仓数量达到一定数量时，交易所必须在每日收盘后将当日交易量和多空持仓量排名最前面的20名会员额度名单及数量予以公布。对这些资料进行分析，主要有以下内容：①比较多空主要持仓量的大小；②“区域”或“派系”会员持仓分析；③跟踪某一品种主要席位的交易状况、持仓增减，从而确定主力进出场的动向。

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