对于某一资产组合,可能出现的损失类型是()

题目
多选题
对于某一资产组合,可能出现的损失类型是()
A

预期损失

B

非预期损失

C

压力损失

D

非压力损失

E

以上都是

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第1题:

VaR,是Value at Risk的简写,字面解释是指“处于风险中的价值”,其含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。( )


正确答案:√
题干是对VaR的正确描述。

第2题:

关于VaR,下列说法正确的有( )。

A.VaR描述了“在某一特定的时期内,在给定的置信度下,某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”

B.VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失

C.市场有时会出现令人意想不到的突发事件,这些事件会导致投资资产出现巨大损失,而这种损失是VaR很难测量到的

D.VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险,把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达,简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险


正确答案:ACD
95. ACD【解析】VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。

第3题:

在不能买空卖空的情况下,构造的投资组合不可能达到的效果是( )。

A.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大

B.降低整个投资组合的非系统性风险

C.使得组合投资收益的波动变小

D.某些情形下,组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消(2016证券投资基金基础真题)


答案:A

第4题:

在不能买空卖空的情况下,构造的投资组合不可能达到的效果是( )。

A.降低整个投资组合的非系统性风险

B.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大

C.使得组合投资收益的波动变小

D.某些情形下,组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消


正确答案:B

第5题:

VaR的含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第6题:

下列关于VaR的描述中,错误的是( )。

A.其含义是在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失

B.其字面解释是指“处于风险中的价值”

C.描述了在一个给定的时期内,某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少

D.VaR与波动性方法没有任何联系


正确答案:D
54.D【解析】事实上,没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,就不会有VaR方法的出现。

第7题:

( )是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。

A.ES

B.VaR

C.DRM

D.CVaR


正确答案:B
VaR是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。(P302)

第8题:

VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk),一般被称为风险价值或在险价值,其含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。( )


正确答案:√

第9题:

关于风险测量的VaR指标,下列说法正确的是( )。

A.VaR的含义指在市场正常波动下.某一金融资产或证券组合的最大可能损失

B.VaR指标包括VaB和VaW

C.VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率

D.VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率

E.更确切的说,VaR指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失


正确答案:ABE
解析:VaR指标包括VaB和VaW,分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。选项CD说法反了。

第10题:

VaR描述了“在某一特定的时期内,某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。( )


正确答案:×
正确的提法是“在给定置信度下,可能遭受的最大潜在损失”。

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