商业银行市场风险管理政策和程序应包括以下哪些内容()

题目
多选题
商业银行市场风险管理政策和程序应包括以下哪些内容()
A

可以开展的业务品种和投资工具,可以采取的投资、保值和风险缓解策略和方法

B

商业银行能承担的市场风险水平

C

市场风险管理组织结构、权限结构和责任机制

D

市场风险的报告体系和市场风险管理信息系统

E

市场风险的内部控制和外部审计

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第1题:

根据《商业银行市场风险管理指引》规定,向董事会提交的市场风险报告通常包括银行的总体市场风险头寸、风险水平、( )和对市场风险限额及市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况等内容。

A.按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别分解后的详细信息

B.盈亏状况

C.事后检验和压力测试情况

D.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议


正确答案:B

第2题:

商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建设和实施,内容包括()。


A.协助其他部门缓释操作风险

B.拟定操作风险管理政策

C.建立全行操作风险报告程序

D.拟定具体的操作规程和程序

E.制定风险管理偏好

答案:A,B,C,D
解析:
商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。该部门与其他部门应保持独立,确保全行范围内操作风险管理的一致性和有效性。主要职责包括:(1)拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程,提交高级管理层和董事会审批。(2)协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险。(3)建立并组织实施操作风险识别、评估、缓释(包括内部控制措施)和监测方法以及全行的操作风险报告程序。(4)建立适用全行的操作风险基本控制标准,并指导和协调全行范围内的操作风险管理。(5)为各部门提供操作风险管理方面的培训,协助各部门提高操作风险管理水平、履行操作风险管理的各项职责。(6)定期检查并分析业务部门和其他部门操作风险的管理情况。(7)定期向高级管理层提交操作风险报告。(8)确保操作风险制度和措施得到遵守。

第3题:

商业银行市场风险管理体系包括如下基本要素():

A、董事会和高级管理层的有效监控;

B、完善的市场风险管理政策和程序;

C、完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序;

D、完善的内部控制和独立的外部审计;

E、适当的市场风险资本分配机制。


本题答案:A, B, C, D, E

第4题:

市场风险管理政策和程序的主要内容包括哪些?


正确答案: (一)可以开展的业务,可以交易或投资的金融工具,可以采取的投资、保值和风险缓解策略和方法;
(二)商业银行能够承担的市场风险水平;
(三)分工明确的市场风险管理组织结构、权限结构和责任机制;
(四)市场风险的识别、计量、监测和控制程序;
(五)市场风险的报告体系;
(六)市场风险管理信息系统;
(七)市场风险的内部控制;
(八)市场风险管理的外部审计;
(九)市场风险资本的分配;
(十)对重大市场风险情况的应急处理方案。

第5题:

流动性风险管理政策和程序包括哪些内容?


正确答案: (一)流动性风险识别、计量和监测,包括现金流测算和分析。
(二)流动性风险限额管理。
(三)融资管理。
(四)日间流动性风险管理。
(五)压力测试。
(六)应急计划。
(七)优质流动性资产管理。
(八)跨机构、跨境以及重要币种的流动性风险管理。
(九)对影响流动性风险的潜在因素以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析。

第6题:

市场风险报告应当包括以下哪些内容?( )。

A.盈亏情况

B.内部和外部审计情况

C.市场风险经济资本分配情况

D.市场风险政策和程序的遵守情况


正确答案:ABCD

第7题:

商业银行应指定专门部门负责全行操作风险管理的实施,内容包括()。


A.制定风险管理偏好

B.协助其他部门缓释操作风险

C.拟定操作风险管理政策

D.建立全行操作风险报告程序

E.制定具体的操作流程和程序

答案:B,C,D,E
解析:
董事会负责制定风险管理偏好,所以A项错误。

第8题:

商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由总行批准商业银行的高级管理层应当向与市场风险管理有关的工作人员阐明本行的市场风险管理政策和程序()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第9题:

银监会对商业银行有关操作风险管理的政策、程序和做法进行定期检查评估的主要内容有哪些?


正确答案: 依据《商业银行操作风险管理指引》第二十五条,银监会对商业银行有关操作风险管理的政策、程序和做法进行定期的检查评估。主要内容包括:
(一)商业银行操作风险管理程序的有效性;
(二)商业银行监测和报告操作风险的方法,包括关键操作风险指标和操作风险损失数据;
(三)商业银行及时有效处理操作风险事件和薄弱环节的措施;
(四)商业银行操作风险管理程序中的内控、检查和内审程序;
(五)商业银行灾难恢复和业务连续方案的质量和全面性;
(六)计提的抵御操作风险所需资本的充足水平;
(七)操作风险管理的其他情况。

第10题:

合规管理是商业银行一项核心的()。商业银行应综合考虑合规风险与信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性,确保各项风险管理政策和程序的一致性。


正确答案:风险管理活动

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