单选题如果银行打算采用内部评级高级法,违约损失率和违约风险暴露的估算和使用,必须与最低要求基本一致长达()之久。A 1年B 3年C 5年D 6年

题目
单选题
如果银行打算采用内部评级高级法,违约损失率和违约风险暴露的估算和使用,必须与最低要求基本一致长达()之久。
A

1年

B

3年

C

5年

D

6年

参考答案和解析
正确答案: C
解析: 暂无解析
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第1题:

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。

A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

答案:A,E
解析:
BD两项,对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项,商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外,由于不同风险暴露组合的相关系数不一样,因此,各自适应不同的风险加权资产计算公式。

第2题:

内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。


正确答案:正确

第3题:

如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值,可见,该银行使用的是()。

A.内部评级初级法

B.内部评级高级法

C.巴塞尔新资本协议标准法

D.以上都不对


参考答案:A

第4题:

根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计()等风险因素。

  • A、违约概率
  • B、违约频率
  • C、违约损失率
  • D、有效期限
  • E、违约风险暴露

正确答案:A,C,D,E

第5题:

使用内部评级初级法的银行,必须估算以下哪一项风险要素()

  • A、违约损失率
  • B、期限
  • C、违约概率
  • D、违约风险暴露

正确答案:C

第6题:

根据对商业银行内部评级法依赖程度不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、期限

正确答案:A

第7题:

下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。

  • A、 可以分为初级法和高级法
  • B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
  • C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
  • D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值

正确答案:D

第8题:

如果银行打算采用内部评级高级法,违约损失率和违约风险暴露的估算和使用,必须与最低要求基本一致长达()之久。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年


参考答案:B

第9题:

根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、期限

正确答案:A

第10题:

银行采用内部评级高级法,应由监管当局预先确定的元素是()

  • A、违约风险暴露
  • B、资产关联系数
  • C、违约损失率和期限

正确答案:B

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