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操作风险经济资本计量模型中的内部计量法存在的主要问题是（）

题目
单选题
操作风险经济资本计量模型中的内部计量法存在的主要问题是（）
A

模型建立困难

B

内部数据不足

C

需要借用外脑

D

计算方法复杂，计算量大

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第1题：

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序( )

A．信用风险模型和模型独立验证

B．技术风险模型和模型独立验证

C．系统风险模型和模型独立验证

D．操作风险模型和模型独立验证


正确答案：D

第2题：

操作风险的高级计量法包括()。

A、内部计量法

B、损失分布法

C、VaR法

D、极端值理论模型


参考答案：ABD

第3题：

使用内部计量法计算操作风险资本的主要问题是:()。

A.缺少“高频率低损失”的操作风险数据

B.内部数据不足

C.外部数据不足

D.内部数据失真


参考答案：B

第4题：

在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

  • A、经济资本计量模型
  • B、高级计量法中的OpVaR
  • C、内部模型法中的VaR
  • D、高级内部评级法中的信用VaR体系

正确答案:A

第5题：

下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。

A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析

答案：A,B,C
解析：
高级计量法，是商业银行很据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。操作风险高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准、模型构建流程。选项D、E分别是标准法和基本指标法的描述。

第6题：

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种可供选择的操作风险资本计量方法，包括：（ ）

A．基本指标法

B．内部模型法

C．标准法

D．高级计量法

E．内部评级初级法


正确答案：AD

第7题：

《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：

A.信用风险内部评级法

B.信用风险内部模型法

C.市场风险内部模型法

D.操作风险标准法

E.操作风险高级计量法


正确答案：ACE

第8题：

在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：（ ）

A．基本指标法

B．标准法

C．高级计量法

D．内部模型法


正确答案：C

第9题：

商业银行可以采用标准法、高级计量法或（ ）计量操作风险资本要求。

A.内部模型法
B.内部评级法
C.权重法
D.基本指标法

答案：D
解析：
《资本办法》规定，商业银行可以使用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求；商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求：商业银行可以采用权重法和内部评级法计量信用风险资本要求。

第10题：

在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过（　）计算监管资本要求。

  • A、内部评级法
  • B、外部操作风险计量系统
  • C、标准法
  • D、内部操作风险计量系统

正确答案:D

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