对于看涨期权来说，现行资产价格高于执行价格时，其内在价值为现行价格与执行价格的差额
对于看涨期权来说，现行资产价格低于执行价格时，其内在价值为零
如果一份看涨期权处于折价状态，则不可能按照正的价格出售
期权的时间价值是时间带来的“波动的价值”
第1题：
A.利用看跌期权规避外汇贬值风险
B.利用看涨期权规避外汇升值风险
C.利用期权进行投机
D.利用外汇期权平衡头寸
第2题：
第3题：
下列关于期权的说法中，不正确的是( )。
A.如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降
B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C.对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值
D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高
第4题：
关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
下列关于外汇期权交易的说法，不正确的是( )。
A．外汇期权的卖方出售的是外汇
B．外汇期权的买方可以选择不执行外汇期权
C．外汇期权是指货币期权
D．外汇期权可以分为美式期权和欧式期权
第9题：
第10题：
下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。