敏感分析
情景分析
模拟分析
因素分析
第1题：
国际上衡量国别风险的方法主要是（ ）。 A．加权平均法 B．风险因素加权打分法 C．概率法 D．项目化评分法
第2题：
第3题：
β系数可以衡量( )。
A．个别公司股票的市场风险
B．个别公司股票的特有风险
C．所有公司股票的市场风险
D．所有公司股票的特有风险
第4题：
请结合工作实际，谈谈商业银行衡量风险的主要方法。
参考答案：
(1)概率法。
(2)统计估值法。统计估值法是利用统计得来的历史资料，确定在不同经济条件下，某种风险发生的概率;或是在不同风险损失程度下，某种风险发生的概率。
(3)假设检验法。对未知参数的数值提出假设，然后利用样本提供的信息来检验所提出的假设是否合理，这种方法称为假设检验法。像统计估值法一样，假设检验法适用于统计规律稳定、历史资料齐全的风险概率估计。
(4)回归分析法。回归分析法是通过找出间接风险因素与直接风险因素的函数关系来估计直接风险因素的方法。
(5)在险价值法。在险价值(VaR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最大期望损失。
(6)持续期法。持续期也称为久期，是固定收人金融工具的所有预期现金流量的加权平均时间，也可以理解为固定收益金融工具各期现金流量抵补最初投人的平均时间。商业银行通常使用经调整的有效持续期来度量利率风险。商业银行可以通过合理安排有效持续期缺口的规模大小进行资产负债管理。
第5题：
下列属于衡量项目特有风险方法的有（ ）。
A．敏感性分析
B．情景分析
C．蒙特卡洛模拟分析
D．假想分析
第6题：
建设项目特有风险规避主要包括()
A、完工风险规避
B、财务风险规避
C、经营管理风险规避
D、经济风险
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
第9题：
下列说法错误的是（ ）。
A．项目的特有风险可以用项目的预期收益率的波动性来衡量
B．项目的公司风险可以用项目对于企业未来收入不确定的影响大小来衡量
C．项目的市场风险可以用项目的权益β值来衡量
D．项目的市场风险可以用项目的资产β值来衡量
第10题：
项目特有风险的衡量与处理主要有（ ）。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.模拟分析
D.可比公司法