跨周期信用等级模型（TTC）
时点信用等级模型（PIT）
前瞻性信用等级模型
动态储备信用等级模型
第1题：
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（ ）。
A．VaR法
B．统计模型
C．历史经验违约率
D．外部评级映射
第2题：
第3题：
（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A．KPMG风险中性定价模型
B．Risk Ca1c模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
第4题：
根据当前经济运行的状态，对信用进行评级的信用评级模型称为？（）
第5题：
试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）
第6题：
第7题：
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
第8题：
使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？（ ）
A．信用风险模型和模型独立验证
B．技术风险模型和模型独立验证
C．系统风险模型和模型独立验证
D．操作风险模型和模型独立验证
第9题：
以下四种计算银行在不同的商业和信用周期所需资本的方法中的哪一种在银行需要资本时可提供最高的资本？（）
第10题：
BASEL Ⅱ信用风险框架的主要内容是（）？