单选题若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）A DeltaNormal法B 利史模拟法C 蒙地卡罗法D 情景分析法

题目

单选题

若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）

DeltaNormal法

利史模拟法

蒙地卡罗法

情景分析法

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第1题：

在计算股价指数时，先计算各样本股的个别指数，再加总求算术平均数，是股价指数计算方法中的( )。

A.相对法

B.综合法

C.基期加权法

D.计算期加权法

正确答案：A
解　　析：相对法是简单算术股价指数的一种。掌握简单算术股价指数的互一种方法——综合法以及加权股价指数的计算方法。

第2题：

我国的上证股价指数（）。

A.采用上海股市的全部股票为计算对象

B.选择上海股市中具有代表性的股票为计算对象

C.可以较为准确地反映上海股价的变动

D.是我国目前唯一的股票价格指数

E.是质量指数

正确答案：ACE

第3题：

上海证券交易所8股申报价格最小变动单位为0．O1美元。（）

正确答案：×

第4题：

上海证券交易所2015年2月9日挂牌上市的股票期权是上证50ETF，合约的标的是（）。

A.上证50股票价格指数
B.上证50交易型开放式指数证券投资基金
C.深证50股票价格指数
D.沪深300股票价格指数

答案：B

解析：

上海证券交易所2015年2月9日挂牌上市的股票期权是上证50ETF，合约的标的是上证50交易型开放式指数证券投资基金（50ETF）。故本题答案为B。

第5题：

在计算股价指数时，先计算各样本股的个别指数，再加总求算术平均数，这是股票价格指数计算方法中的（）。
A.计算期加权法 B.基期加权法
C.综合法 D.相对法

答案：D

解析：

股价指数的编制方法有简单算术股价指数和加权股价指数两类。其中，简单算术股价指数有相对法和综合法之分。相对法是先计算各样本股的个别指数，再加总求出算术平均数；综合法是将样本股票基期价格和计算期价格分别加总，然后再求出股价指数；加权股价指数是以样本股票发行量或成交量为权数加以计算。

第6题：

日经225股价指数是日本经济新闻社编制和公布的反映日本股票市场价格变动的股价指数。（）

正确答案：√
【解析】日经225股价指数是日本经济新闻社编制和公布的反映日本股票市场价格变动的股价指数。

第7题：

上海证券交易所B股申报价格最小变动单位为0．01美元。（）

正确答案：×
上海证券交易所B股申报价格最小变动单位为0.001美元

第8题：

中国股票价格指数包括()

A、上海证券交易所股价指数

B、深圳证券交易所股价指数

C、新华股票指数

D、中国香港恒生股票指数

正确答案：ABC

第9题：

( )是日本经济新闻社编制和公布的反映日本股票市场价格变动的股价指数。
A.道-琼斯工业股价平均数 B.金融时报证券交易所指数C.日经225股价指数 D. NASDAQ综合指数

答案：C

解析：

。日经225股价指数是日本经济新闻社编制和公布的反映日本股票市场价格变动的股价指数。

第10题：

如果张先生以20元／股的期权费购买标的资产为某高档白酒股票的看跌期权．执行价格是80元／股，那么，下列描述正确的是
（　　）。

A 、在到期日，若该股票价格为60元／股，张先生执行期权，利润为零
B 、在到期日，若该股票价格为100元／股．张先生执行期权，利润为20元／股
C 、在到期日，若该股票价格为100元／股，张先生执行期权．利润为零
D 、在到期日，若该股票价格为60元／股，张先生执行期权．利润为20元／股

答案：A

解析：

当人们预期某种标的资产的未来价格下跌时购买的期权，叫作看跌期权。在到期日，若股票价格大于执行价格，不执行期权。所以，当股票价
格为100元／股时，张先生不执行期权。若股票价格为60元，股，张先生执行期权，利润为80-60-20=0元，股。

若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）

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