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单选题在进行对冲时，经常产生基差风险，下面哪项通常不属于基差风险的产生原因？（）A 对冲的流动性差异B 对冲的产品差异C 对冲的期限差异D 对冲的波动差异

题目
单选题
在进行对冲时，经常产生基差风险，下面哪项通常不属于基差风险的产生原因？（）
A

对冲的流动性差异

B

对冲的产品差异

C

对冲的期限差异

D

对冲的波动差异

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲?

答案：D
解析：
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。
(1)自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
(2)市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。?
考点?
商业银行风险管理的主要策略?

第2题：

风险对冲的方法包括利用场内工具对冲、利用场外工具对冲以及创设新产品进行对冲。（ ）


答案：对
解析：
对冲风险的方法，可以利用场内市场的金融工具，也可以利用场外市场的金融工具。

第3题：

由于基差风险的存在，使得期货存在最佳对冲比例。()


正确答案：对

第4题：

某个交易员在对所持仓位通过使用其他产品期货合约进行100%仓位对冲后，还有没有风险？（）

  • A、基本没有风险了
  • B、只剩很小的风险了
  • C、还可能存在着较大的基差风险
  • D、达到了完全对冲

正确答案:C

第5题：

对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲的是()

A:系统性风险对冲
B:非系统性风险对冲
C:自我对冲
D:市场对冲

答案：D
解析：
本题题干中已经解释了自我对冲的概念，并且说明不是自我对冲，因此可直接排除C项。通过衍生产品市场进行对冲的风险既可以是系统性风险，也可以是非系统性风险，排除A、B两项。

第6题：

下列关于风险对冲的说法中，正确的是（　　）。

A.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择?
B.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲、市场对冲和组合对冲
C.市场对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲
D.自我对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行市场对冲的风险，通过自身业务进行对冲

答案：A
解析：
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况：①自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。②市场对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

第7题：

金融债的利率风险能得到较好对冲，基差的风险较小。（　　）


答案：错
解析：
金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险得到较好对冲，但是基差的风险仍然很大。

第8题：

（ ）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，其通过衍生产品 市场进行对冲。

A．系统性风险对冲

B．非系统性风险对冲

C．自我对冲

D．市场对冲


正确答案：D
自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，其通过衍生品市场进行对冲。故选D。

第9题：

什么是外汇期货对冲中的基差风险？试分析该基差险的成因及其对风险对冲效果的影响。


正确答案:基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。基差即现货成交价格与交易所期货价格之间的差，其金额不是固定的。
成因：（1）套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化。由于套利因素，在交割日，期货价格一般接近现货价格，即基差约等于零。因此，套期保值交易时的基差水平、基差变化趋势和套期保值平仓对冲的时间决定了套期保值的风险大小及盈亏状况。
（2）影响持有成本因素的变化。在理论上，期货价格等于现货价格加上持有成本，该持有成本主要包括储存成本、保险成本、资金成本和损毁等等。如果持有成本发生变化，基差也会发生变化，从而影响套期保值组合的损益。
（3）被套期保值的风险资产与套期保值的期货合约标的资产的不匹配。
（4）期货价格与现货价格的随机扰动。
影响：第一，对套期保值选择合约数量的影响，计算外汇套期保值需要合约的数量的方法有两种，一是利用外汇市场的现货头寸除去期货合约的规模，另一种是将现货头寸和期货合约都转化为本币，由于基差的存在导致两种方法计算的结果不一致，使套期保值者面临不知如何选择的窘境，如果选择不当，会出现套期保值不足或者套期保值过度而演变成投机。
第二：对套期保值效果地影响，基差的变动对套期保值的效果有直接的影响。如果基差为有利变动，套期保值者在保值的同时还能获得额外的收益，但如果基差为不利变动，则套期保值者不能达到完全的套期保值。

第10题：

银行使用期货对冲的行为为何会产生流动性风险？（）

  • A、由于扩大的基差，期货对冲可能无法正常运作，这可能会导致银行亏损
  • B、价格变动可能会导致对冲损失
  • C、由于期货保证金需要每天结算，银行可能发现自己更需要更多的融资
  • D、因为期货在交易所交易，银行可能会面临流动性风险

正确答案:C

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