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单选题某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）A 持有国债并买入信用违约互换B 持有国债并卖出信用违约互换C 空头国债并买入信用违约互换D 空头国债并卖出信用违约互换

题目
单选题
某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）
A

持有国债并买入信用违约互换

B

持有国债并卖出信用违约互换

C

空头国债并买入信用违约互换

D

空头国债并卖出信用违约互换

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第1题：

互换可以分为（ ）。
①货币互换
②利率互换
③股权互换
④信用违约互换

A.①②③④
B.①②③
C.①③④
D.②③④

答案：A
解析：
考点：考查互换的分类。互换可分为货币互换、利率互换、股权互换、信用违约互换等类别。

第2题：

下列对信用违约互换的说法错误的是（　　）。

A.信用违约互换是最基本的信用衍生品合约
B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险
C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的
D.CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿

答案：C
解析：
C项，当投资者认为参考实体的信用状况将变差，就可以购买一定名义金额的信用违约互换，并支付一定的费用。支付的费用与该参考实体的信用水平相关，其信用利差越高，支付的费用越高。

第3题：

下列证券属于信用衍生产品的是()。

A、总收益互换

B、信用违约互换

C、信用期权

D、信用贷款


答案：ABC

第4题：

投资者预期A公司的新产品将会非常畅销，那么投资者适合采取的策略是（）。

  • A、买入A公司的股票
  • B、买入A公司的债券
  • C、卖出以A公司为参考实体的信用违约互换
  • D、买入以A公司为参考实体的信用违约互换

正确答案:A,B,D

第5题：

下列能够作为信用违约互换中参考信用工具的有（　　）。
Ⅰ．按揭贷款
Ⅱ．按揭支持证券
Ⅲ．各国国债
Ⅳ．债券指数

A．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
信用违约互换是指一方将购入的具有违约风险的债务或债券中的违约风险转嫁给第三方（保险公司）。信用违约互换中常见的作为参考的信用工具有按揭贷款、按揭支持证券、各国国债及公司债券或者债券组合、债券指数。

第6题：

(2016年)关于信用违约互换（CDS），下列说法错误的是（）。

A.导致2007年全球性金融危机的最重要衍生金融产品是信用违约互换
B.信用违约互换中一方当事人向另一方出售的是信誉
C.最基本的信用违约互换涉及两个当事人
D.若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿

答案：B
解析：
B项，最基本的信用违约互换涉及两个当事人，双方约定以某一信用工具为参考，一方向另一方出售信用保护，若信用工具发生违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿。

第7题：

信用违约互换中的参考信用工具包括（）。
Ⅰ.债券
Ⅱ.按揭贷款
Ⅲ.按揭支持证券
Ⅳ.各国国债

A:Ⅰ、Ⅲ
B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ.
C:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

答案：D
解析：
信用违约互换（Credit Default Swap，简称“CDS”）就是一方将购入的具有违约风险的债务或债券中的违约风险转嫁给第三方（保险公司）。CDS交易参考的信用工具包括：按揭贷款、按揭支持证券、各国国债及公司债券或者债券组合、债券指数。

第8题：

信用违约互换远期合约与普通的远期合约一样,只是标的资产是()。

A、互换合约

B、远期合约

C、债券

D、信用违约互换


答案：D

第9题：

预期市场将爆发信用风险，违约事件将增多，可行的交易策略有（）

  • A、买入高等级信用债，卖出低等级信用债
  • B、买入高久期债券，卖出低久期债券
  • C、卖出信用债，买入国债
  • D、买入CDS

正确答案:A,C,D

第10题：

以下衍生品中不能用来对冲利率产品风险的为（）

  • A、利率互换
  • B、国债期货
  • C、信用违约互换
  • D、利率期权

正确答案:C

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