单选题VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A ⅠB Ⅰ，ⅢC Ⅰ，ⅡD Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

题目

单选题

VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

Ⅰ

Ⅰ，Ⅲ

Ⅰ，Ⅱ

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

参考答案和解析

正确答案： B

解析：暂无解析

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第1题：

下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。

A．预期理论

B．历史模拟法

C．方差—协方差法

D．蒙特卡罗模拟法

正确答案：A
解析：预期理论是关于影响汇率的因素的一种理论。

第2题：

VaR的计算方法有（）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法

正确答案：ABCD
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

第3题：

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法

正确答案：D

第4题：

VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。

A:德尔塔一正态分布法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:局部估值法

答案：B,C

解析：

VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

第5题：

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法

考点：风险敞口、风险价值(VaR)

答案：D
解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选D选项。

第6题：

VaR的计算方法有（）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

正确答案：ABCD
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

第7题：

Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法

正确答案：D
解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

第8题：

VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。

A.压力测试法

B.估值模型法

C.历史模拟法

D.敏感性分析法

参考答案：C

第9题：

VaR的计算方法有()。

A:局部估值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法

答案：A,B,C,D

解析：

VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

第10题：

下列不属于最常用的VaR估算方法的是(　)。

A.参数法

B.久期分析法

C.蒙特卡罗模拟法

D.历史模拟法

答案：B

解析：

最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

　　【考点】投资风险的测量

VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

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