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某投资者买入一股票看涨期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股，合约规定股票数量为100股，期权费为2元一股，则该

题目
填空题
某投资者买入一股票看涨期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股，合约规定股票数量为100股，期权费为2元一股，则该投资者最大的损失为（）；当该股的市场价格为（）时，对投资者来说是不是不赢不亏的；当该股票的市价超过（）投资者开始盈利；当该股票的市价（），投资者放弃执行权利。
参考答案和解析
正确答案： 200.00,22.00,22.00,22.00
解析： 暂无解析
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第1题：

某人买入一份以某股票为标的物看涨期权合约,协定价25元每股,期权费2元每股,每份期权100股。当该股票的市场价格为()元,该投资者盈亏平衡(不考虑交易费用)。

A、23

B、25

C、27

D、28


参考答案：C

第2题：

假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下：

构造期权组合的成本为（）

A.0
B.1
C.2
D.3

答案：C
解析：
构造期权组合的成本为12+6-（2×8）=2

第3题：

某人买人一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低

的盈利水平为200元。(每份期权合约代表100单位同品种股票)


参考答案

第4题：

标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为（　　）元。

A.51.88
B.52.92
C.53.88
D.54.92

答案：D
解析：
S=C-P+PV（X）=4-3+55/（1+4%/2）=54.92（元）。

第5题：

共用题干
M投资者预计A股票将要跌价，于2012年4月1日与S投资者订立卖出合约，合约规定有效期为3个月，M投资者可按现有价格10元卖出A股票1000股，期权费为每股0.5元。2012年5月1日A股票价格下跌至每股8元（不考虑税金与佣金等其他因素）。根据以上资料，回答下列问题。

M投资者所做的交易属于()。
A:看涨期权，期权费500元
B:看跌期权，期权费500元
C:看涨期权，期权费5000元
D:看跌期权，期权费5000元

答案：B
解析：
看跌期权又称为卖出期权，是期权购买者预期未来某证券价格下跌，而与他人订立卖出合约，并支付期权费购买在一定时期内按合约规定的价格和数量卖出该证券给对方的权利。期权费=0.5*1000=500（元）。
M投资者可获利=1000*（10-8）-1000*0.5=1500（元）。
购买期权者在规定期限内可以行使这一权利，也可以不行使这一权利，即不买卖证券而任其作废。相反，期权出售者由于收取了期权费，因此在协议规定的有效期间内，无论市场行情如何变化，都有按协议规定执行交易的义务，而没有任何选择的余地，只能被动地等待期权购买者是否行使期权的决定，直到期权过期为止。
期权也称为选择权，是指赋予其购买者在规定期限内按交易双方约定的价格买进或卖出一定数量证券的权利。期权交易就是对这种证券买进权利或卖出权利进行买卖的活动。这种交易的直接对象不是证券，而是买卖证券的权利。

第6题：

某投资者买入某股票的看跌期权,期权的有效期为3个月,协定价格为20元／股,合约规定股票数量为100股,期权费为2元／股,则下列的描述正确的有()。

A、该投资者的最大损失为200元

B、当该股票的市场价格为18元时，对投资者来说是不亏不盈

C、当该股票的市场价格超过18元时投资者开始盈利

D、当该股票的市场价格低于18元时投资者开始盈利

E、当该股票的市场价格高于20元时，投资者放弃执行权利


参考答案：A、B、D、E

第7题：

假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下：



构造该期权组合的成本为()美元。

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

答案：C
解析：
成本=12+6-(2×8)=2(美元)。

第8题：

假设某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大,于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权,每份合约的交易量为100股,期权协议价格为50美元／股。(1)若一个月后,A股票市场价格为40美元,请问此时该看涨期权的内在价值是多少?(2)若一个月后,A股票市场价格为60美元,则此时该看涨期权的内在价值又是多少?(结果保留两位小数)


答案：(1)看涨期权的内在价值=Max(X-S.0), 市场价格低于协议价格，所以此时该看涨期权的内在价值为0
(2)此时该看涨期权的内在价值-60X 100-50X 100-1000美元

第9题：

标的股票为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为47元，6个月到期，若无风险名义年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为（　　）元。

A、11.52
B、15
C、13.5
D、11.26

答案：D
解析：
P=-S+C+PV（X）=-42+8.50+47/（1+5%）=11.26（元）。

第10题：

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元，期权均为欧式期权，期限 1 年， 目前该股票的价格是 20 元，期权费（期权价格）均为 2 元。如果在到期日该股票的价格是 元，则购进一股股票、一股看跌期权、一股看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。

A.13
B.6
C.－5
D.－2

答案：B
解析：
相当于多头对敲＋股票的组合，多头对敲的收入＝30－15＝15 元，净损益＝组合 收入－看涨、看跌期权的期权费＝15－2－2＝11 元，股票的净损益＝15－20＝－5 元，因此 组合的净损益＝11＋（－5）＝6 元。 注册会计【彩蛋】压轴卷，考前会在瑞牛题库考试软件更新哦~ 软件下载链接www.niutk.com

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