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关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-

题目
单选题
关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术
A

Ⅰ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅳ

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第1题：

关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。

A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值


正确答案：D
关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。

第2题：

在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()

A.水平价差套利
B.看涨期权与看跌期权之间的套利
C.垂直价差套利
D.波动率交易套利

答案：C
解析：
考核垂直价差套利概念。相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为垂直价差套利。

第3题：

根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:()

A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升

B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升

C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降

D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降


正确答案：BC

第4题：

期权的简单策略不包括（ ）。

A.买进看涨期权
B.买进看跌期权
C.卖出看涨期权
D.买进平价期权

答案：D
解析：
期权交易的简单策略有四种：买进看涨期权、卖出看涨期权、买进看跌期权、卖出看跌期权。

第5题：

下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（）。

A.美式看涨期权
B.美式看跌期权
C.欧式看涨期权
D.欧式看跌期权

答案：B
解析：
由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行。

第6题：

欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。 （ ）


正确答案：×
欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。

第7题：

下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（ ）。

A、美式看涨期权
B、美式看跌期权
C、欧式看涨期权
D、欧式看跌期权

答案：B
解析：
由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行。

第8题：

欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）


正确答案：A
反过来，远期合约多头可以拆分成欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头；远期合约空头可以拆分成欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头。

第9题：

下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。

A.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格
B.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格
C.同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”
D.同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”

答案：A,C,D
解析：
平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格，选项 A 的说法不正确、选项 B 的说法正确；多头对敲是指同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，选项 C 的说法不正确；空头对敲是指同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，选项 D 的说法不正确。

第10题：

根据协定价格与标的物市场价格的关系.我们可以把期权分为（ ）。
Ⅰ.看涨期权
Ⅱ.实值期权
Ⅲ.看跌期权
Ⅳ.平价期权

A：Ⅰ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅳ
C：Ⅱ.Ⅲ
D：Ⅲ.Ⅳ

答案：B
解析：
根据协定价格与标的物市场价格的关系我们可以把期权分为实值期权、虚值期权和平价期权。

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