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假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取（　　）的策略。

题目
单选题
假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取（　　）的策略。
A

买入股指期货合约同时买入股票组合

B

卖出股指期货合约同时买入股票组合

C

卖出股指期货合约同时卖出股票组合

D

买入股指期货合约同时卖出股票组合

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第1题：

当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，称为（ ）。 A．主动套利 B．被动套利 C．正套利 D．反套利


正确答案：C
考点：掌握金融期货的基本功能。见教材第五章第二节，P172。

第2题：

如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，适宜的套利策略是()。

A.买入股指期货合约，同时买入股票组合
B.买入股指期货合约，同时卖空股票组合
C.卖出股指期货合约，同时卖空股票组合
D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合

答案：D
解析：
如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利利润。

第3题：

如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者( )。

A.卖出股指期货合约，同时卖出股票组合

B.买入股指期货合约，同时买入股票组合

C.买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出

D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合


正确答案：D

第4题：

在股指期货价格高于无套利区间下界低于无套利区间上界时可以进行股指期货期现套利。（）?


答案：错
解析：
无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

第5题：

下列关于股指期货期现套利交易的表述中，正确的有（ ）。

A：正向套利是指买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约
B：反向套利是指卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买进指数期货合约
C：利用股指期货的市场价格与理论价格差异，同时在期货和现货市场进行反向交易
D：股指期货价格高估时适合进行反向套利、股指期货价格低估时适合进行正向套利

答案：A,B,C
解析：
当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。期现套利是指交易者利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。

第6题：

当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买人指数组合，称为（ ）。 A．主动套利 B．被动套利 C．正套利 D．反套利


正确答案：C
【考点】掌握金融期货的基本功能。见教材第五章第二节，P172。

第7题：

当出现股指期货价格低估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。

A.水平套利
B.垂直套利
C.反向套利
D.正向套利

答案：C
解析：
当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易．这种操作称为“反向套利”。

第8题：

当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是( )。

A.买入股票组合的同时卖出股指期货合约

B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约

C.同时买进股票组合和股指期货合约

D.同时卖出股票组合和股指期货合约


正确答案：B

第9题：

以下关于股指期现套利的描述，正确的是（ ）。

A.当期货价格高估时，可进行正向套利
B.当期货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润
C.其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大
D.套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平

答案：A,C,D
解析：
选项B，只有当实际的股指期货价格高于或者低于理论价格时，套利机会才有可能出现。

第10题：

以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

答案：B
解析：
若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

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