I、II、III、IV
II、III、IV
I、II、III
III、IV
第1题：
第2题：
第3题：
下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法，正确的有（ ）。
A．行权收益=标的物价格一执行价格一权利金
B．平仓收益=期权买入价一期权卖出价
C．最大收益=权利金
D．平仓收益=期权卖出价一期权买入价
第4题：
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
第10题：
单选题下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是() I 行权收益=标的物价格-执行价格-权利金 Ⅱ 平仓收益=期权买入价-期权卖出价 III 最大收益=权利金 IV平仓收益=期权卖出价-期权买入价A I、II、III、IVB II、III、IVC I、II、IIID III、IV
多选题关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）。A平仓收益＝期权卖出价－期权买入价B行权收益＝执行价格－标的物价格C从理论上说，卖方可能承担非常大的损失D最大收益＝权利金
下列关于卖出看涨期权损益的说法中，正确的有（ ）。(不计交易费用)A、最大收益=权利金 B、行权收益=标的资产价格一权利金 C、平仓收益=权利金买入价一权利金卖出价 D、平仓收益=权利金卖出价一权利金买入价
单选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 I期权的执行价格 Ⅱ期权期限 Ⅲ股票价格波动率 Ⅳ无风险利率 V现金股利A I、II、III、IV、VB I、II、III、IVC II、III、IV、VD I、 III、IV、V
单选题下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（ ）。Ⅰ．行权收益＝标的物价格－执行价格－权利金Ⅱ．平仓收益＝期权买入价－期权卖出价Ⅲ．最大收益＝权利金Ⅳ．平仓收益＝期权卖出价－期权买入价A Ⅰ、ⅡB Ⅱ、ⅢC Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅳ
单选题股权类期权包括()。 I.单只股票期权 II.股票组合期权 III.认股权证期权 IV.股价指数期权A I、II、III、IVB I、II、IVC I、IVD II、III、IV
单选题为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有()。 I 买入看涨期货期权 Ⅱ 买入看跌期货期权 III 买进看涨期货合约 IV 卖出看涨期货期权A I、II、IIIB II、III、IVC I、IIID I、III、IV
关于卖出看跌期权的损益(不计交易费用)，正确的说法是（ ）。A、卖方不可能产生无限的损失 B、卖方不可能产生无限的收益 C、行权收益=执行价格-标的资产价格-权利金 D、平仓收益=期权买入价-期权卖出价
关于买进看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）。A、理论上，最大收益可以达到无限大 B、最大损失=权利金 C、行权收益=执行价格-标的物价格-权利金 D、平仓收益=期权买入价-期权卖出价
关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用），下列说法正确的是（ ）A. 履约损益=执行价格－标的资产价格 B. 平仓损益=权利金卖出价－权利金买入价 C. 损益平衡点为.执行价格+权利金 D. 最大收益=权利金
