β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
第1题：
Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）
此题为判断题(对，错)。
第2题：
现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
第3题：
下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。
A．马柯维茨资产组合理论
B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型
C．夏普的资本资产定价模型
D．B—S期权定价模型
E．金融产品的定价
第4题：
1976年，史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。
A．套利定价理论
B．现代证券组合理论
C．马柯威茨理论
D．资产组合理论
第5题：
Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）
第6题：
证券组合分析的内容主要包括（ ）。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．循环周期理论
D．套利定价模型
第7题：
资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 （ ）
第8题：
马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A．均值一方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价理论
D．二叉树模型
第9题：
马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A、均值一方差模型 B、资本资产定价模型
C、套利定价理论 D、二叉树模型
正确答案：A
本题选项给出了这几个理论的发展顺序，均值一方差模型是最基本的框架。
第10题：
资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。 （ ）