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利率互换可以拆分成方向相同的固定利率债券和浮动利率债券头寸组合进行估值。

题目
判断题
利率互换可以拆分成方向相同的固定利率债券和浮动利率债券头寸组合进行估值。
A

对

B

错

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第1题：

根据债券的利率与市场利率的关系，债券可以分为固定利率债券与浮动利率债券，其中（ ）是固定利率债券。

A．单利债券

B．复利债券

C．浮动利率债券

D．可变利率债券


正确答案：AB

第2题：

互换协议的定价基本可以分解为固定利率债券和浮动利率债券的定价。（）


答案：对
解析：
互换协议的定价基本可以分解为固定利率债券和浮动利率债券的定价。

第3题：

债券投资按利率是否固定分为固定利率债券和()。

A、分段利率债券

B、风险利率债券

C、累进利率债券

D、浮动利率债券


参考答案：D

第4题：

对于逐级偿还浮动利率票据，描述错误的有（）。

  • A、逐级偿还浮动利率票据也被称为去杠杆化浮动利率票据
  • B、由于杠杆的存在，逐级偿还浮动利率票据的票面息率变动幅度通常大于指定的固定
  • C、逐级偿还浮动利率票据可被拆分为固定利率债券与嵌入收益率曲线互换合约的结合
  • D、逐级偿还浮动利率票据可被拆分为固定利率债券与CMT浮动利率票据的组合

正确答案:B

第5题：

某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。

  • A、浮动利率债券与利率期权的组合
  • B、浮动利率债券与利率远期的组合
  • C、固定利率债券与利率互换的组合
  • D、息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合

正确答案:C,D

第6题：

对固定利率债券持有人来说，如果利率走势上升，他将错失获取更多收益的机会，这时他可以（ ）。

A. 利用利率互换将固定利率转换成浮动利率
B. 利用货币互换将固定利率转换成浮动利率
C. 利用债权互换将固定利率转换成浮动利率
D. 做空货币互换

答案：A
解析：
利率互换，是指交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算。对固定利率债券持有人来说，如果利率走势上升，他可以利用利率互换将固定利率转换成浮动利率，以免错失获取更多收益的机会。故此题选A。

第7题：

固定利率债券和浮动利率债券的定价是互换协议的基本定价方式。（）



答案：对
解析：
互换协议的定价基本上可以分解为固定利率债券和浮动利率债券的定价。

第8题：

债券有不同的风险，但主要来自利率的波动，根据规避利率波动的情况，债券可以分( )。

A．固定利率债券与浮动利率债券

B．单利债券与复利债券

C．固定利率债券与累进利率债券

D．贴现利率债券与浮动利率债券


正确答案：A
17.A【解析】固定利率债券由于其利率水平不能变动，在偿还期内会有市场利率上升的风险。浮动利率债券则在一定程度上避免了利率波动的风险。

第9题：

利率互换可以拆分成方向相同的固定利率债券和浮动利率债券头寸组合进行估值。


正确答案:错误

第10题：

一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元

  • A、1年
  • B、3年
  • C、5年
  • D、7年

正确答案:C

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