卖出1.2亿元的债券资产,买入平均久期为7的2亿元国债
买入1.2亿元久期为6的债券,卖出平均久期为7的2亿元国债
买入8000万元久期为8.5的债券
卖出8000万元久期为8.5的债券
第1题:
第2题:
第3题:
A债券市值6000万元,久期为7;B债券市值4000万元,久期为10,则A和B债券组合的久期为( )。
A.8.2
B.9.4
C.6.25
D.6.7
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
如果一个国债组合久期为5,组合价值为1亿元,现在投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的目前久期为()。A.6.1875 B.6.2675 C.6.3545 D.6.5501
单选题某债券组合价值为1亿元,久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元,国债期货久期6.5,则该组合的久期变为()。A 6.3B 6.2375C 6.2675D 6.185
某债券组合价值为1亿元,久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元,国债期货久期6.5,则该组合的久期变为()。A、6.3B、6.2375C、6.2675D、6.185
某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。A、买入国债期货B、买入久期为8的债券C、买入CTD券D、从债券组合中卖出部分久期较小的债券
多选题某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7,则可使用的操作方法是()A卖出1.2亿元的债券资产,买入平均久期为7的2亿元国债B买入1.2亿元久期为6的债券,卖出平均久期为7的2亿元国债C买入8000万元久期为8.5的债券D卖出8000万元久期为8.5的债券
某机构投资者持有价值为2000万元,修正久期为6.5的债券组合,该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元,修正久期为4.2,该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是( )。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期,期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货 B.卖出l0手国债期货 C.买入手数=2000*(7.5-6.5)/(94*4.2)=5.07 D.买入10手国债期货
某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7,则可使用的操作方法是()A、卖出1.2亿元的债券资产,买入平均久期为7的2亿元国债B、买入1.2亿元久期为6的债券,卖出平均久期为7的2亿元国债C、买入8000万元久期为8.5的债券D、卖出8000万元久期为8.5的债券
单选题A机构持有久期为3年的债券5亿,久期为0.5年的债券2亿,久期为10年的债券3亿,则A机构债券组合的久期为()年。A 4B 5C 6
某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。A、34手B、33手C、36手D、32手
单选题某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。A 34手B 33手C 36手D 32手