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单选题波动率是影响期权价格的主要因素之一，波动率是指（）。A 期权权利金价格的波动B 无风险收益率的波动C 标的资产价格的波动D 期权行权价格的波动

题目
单选题
波动率是影响期权价格的主要因素之一，波动率是指（）。
A

期权权利金价格的波动

B

无风险收益率的波动

C

标的资产价格的波动

D

期权行权价格的波动

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

隐含波动率是指期权价格反映的波动率，隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然。（ ）


答案：对
解析：
隐含波动率是指期权价格反映的波动率。隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然。

第2题：

关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）

Ａ波动率与期权价格成正比。
Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



答案：C,D
解析：
(1) 波动率与期权价格成正比。
(2) 平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
(3)期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

第3题：

期权价格的影响因素有那些()。

A、标的资产的市价

B、期权的执行价格

C、期权的有效期

D、标的资产的收益率，波动率和无风险利率


答案：ABCD

第4题：

期权定价中的波动率是用来衡量（）。

  • A、期权价格的波动性
  • B、标的资产所属板块指数的波动性
  • C、标的资产价格的波动性
  • D、银行间市场利率的波动性

正确答案:C

第5题：

假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。

  • A、标的资产价格上涨
  • B、标的资产价格下跌
  • C、标的资产价格波动率上升
  • D、标的资产价格波动率下降

正确答案:B,D

第6题：

下列关于Vega说法正确的有( )。

A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

答案：A,B,C
解析：
D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

第7题：

下列关于Vega的说法正确的有（ ）。

A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

答案：A,B,C
解析：
D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

第8题：

在其他因素不变的情况下，下列关于标的资产价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（ ）。

A.标的资产价格波动幅度与期权价格正相关
B.标的资产价格波动幅度与期权价格负相关
C.标的资产价格波动幅度与期权价格不相关
D.标的资产价格波动幅度与期权价格成反比

答案：A
解析：
在其他因素不变的条件下，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。

第9题：

看涨期权的价格和下面哪项呈反比？（）

  • A、标的资产价格
  • B、行权价格
  • C、标的资产价格波动率
  • D、离期权到期的期限

正确答案:B

第10题：

下列关于Vega说法正确的有（）。

  • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
  • B、波动率与期权价格成正比
  • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
  • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

正确答案:A,B,C

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