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单选题挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=15%-max（Abs（指数收益率）-5%，0）。假设在起始时刻指数的价位是4000点，则投资者投资该产品后的盈亏平衡点是（）。A 3200和3800B 3200和4200C 3800和4200D 3200和4800

题目
单选题
挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=15%-max（Abs（指数收益率）-5%，0）。假设在起始时刻指数的价位是4000点，则投资者投资该产品后的盈亏平衡点是（）。
A

3200和3800

B

3200和4200

C

3800和4200

D

3200和4800

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相似问题和答案

第1题：

某投资者购买了A、B、C、D四只基金产品，占总资金的投资比例分别为40%、30%、20%和10%;基金产品的预期收益率分别为15%、10%、5%和20%，则该投资者投资这四只基金产品构成组合的预期收益率是（ ）。

A.10%

B.12%

C.12.5%

D.13.5%


正确答案：B

第2题：

某投资者购买了A、B、C、D四只基金产品，占总资金的投资比例分别为40%、30%、20%和10%，基金产品的预期收益率分别为15%、10%、5%和20%，则该投资者投资这四只基金产品构成的预期收益率是（ ）。

A、10%
B、12%
C、12.5%
D、13.5%

答案：B
解析：
预期收益率=40%×15%+30%×10%+20%×5%+10%×20%=12%。

第3题：

某客户分别以8万元和5万元投资了理财产品A和理财产品B。若理财产品A的期望收益率为10%，理财产品8的期望收益率为15%，则该投资组合的期望收益率是（ ）。 A．12．9% B．11．9% C．10．9% D．10．1%


正确答案：B
投资组合期望收益可以根据各自理财产品期望来计算。投资组合的期望收益率＝10%×8/(8＋5)＋15%×5/(8＋5)≈11．9%，故正确答案为B。

第4题：

假设产品发行时指数点位为3200，则产品的行权价和障碍价分别是( )。

A.3200和3680
B.3104和3680
C.3296和3840
D.3200和3840

答案：C
解析：

第5题：

根据下面资料，回答83-85题
某结构化产品的主要条款如表7-l所示。
表7—1某结构化产品的主要条款

产品的最高收益率和最低收益率分别是( )。

A.15％和2％
B.15％和3％
C.20％和0％
D.20％和3％

答案：D
解析：
当指数涨幅低于或等于20％时，产品收益率为Max(指数收益率，3％)，则投资者此时的最高收益率为20％，最低收益率为3％；当指数上浮高于20％时，产品收益为5％。综合可得，产品的最高收益率为20％，最低收益率为3％。

第6题：

某投资者购买了A.B、C、D四只基金产品，占总资金的比例为20%、30%、25%、25%，这四只基金产品的收益率分别为15%、10%、5%和20%，则该投资者投资这四只基金产品的收益率为( )。

A.12.5%
B.13.5%
C.12%
D.12.25%

答案：D
解析：
在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。其中算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。算术平均收益率（RA）的计算公式为：
式中：Rt表示t期收益率；n表示期数。故基金的收益率=15%20%＋10%30%＋5%25%＋20%25%=12.25%。

第7题：

某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%×max（指数收益率，10%），该机构发行这款产品后需对冲价格风险，合理的做法是（　　）。

A.买入适当头寸的50ETF认购期权
B.买入适当头寸的上证50股指期货
C.卖出适当头寸的50ETF认购期权
D.卖出适当头寸的上证50股指期货

答案：A,B
解析：
该理财产品的收益率和上证50指数收益率挂钩，当指数收益率高于10%时，理财产品收益率为（1%+20%×指数收益率）；当指数收益率低于10%时，理财产品收益率为3%，所以该机构要对冲的是上证50指数上涨的风险。该机构可通过买入看涨期权和股指期货来達立盈亏平衡机制，从而对冲价格风险。
考点：商业银行外汇业务

第8题：

小张分别以8万元和5万元投资了理财产品A和理财产品B。若理财产品A的期望收益率为10%，理财产品B的期望收益率为15%，则该投资组合的期望收益率是( )。

A．10.9%

B．11.9%

C．12.9%

D．13.9%


正确答案：B
解析：该投资组合的期望收益率=10%×8÷(8+5)+15%×5÷(8+5)=11.9%。

第9题：

假设在该股指联结票据发行的时候，标准普尔500指数的价位是1500点，期末为1800点，则投资收益率为（　　）。

A.4．5%
B.14．5%
C.-5．5%
D.94．5%

答案：C
解析：
票据赎回价值=100×[1-(1800-1500)÷1500]=80(百元)，由于息票率为14．5%，则回收资金为80+14．5%×100=94．5(百元)，所以投资收益率=(94．5-100)÷100=-5．5%。

第10题：

某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。
假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点，则该结构化产品中的期权的行权价为（ ）。

A.3104和3414
B.3104和3424
C.2976和3424
D.2976和3104

答案：B
解析：
若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，产品行权，所以期权的行权价分别为3200×(1-3％)=3104，3200×(1+7％)=3424。

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