3月3日,IF1604合约价格为2950点,IF1606合约价格为2836点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过

题目
多选题
3月3日,IF1604合约价格为2950点,IF1606合约价格为2836点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1604合约价格为3050点,IF1606合约价格为3000点,则()
A

应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利

B

应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利

C

1个月后盈利19200元

D

1个月后盈利192000元

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相似问题和答案

第1题:

在正向市场上,如果近期供给量增加而需求量减少,则导致近期合约价格跌幅小于远期合约,或者近期合约价格的涨幅大于远期合约的涨幅。( )


正确答案:×

在正向市场上,如果近期供给量增加而需求减少,则导致近期合约价格跌幅大于远期合约,或者近期合约价格的涨幅小于远期合约。

第2题:

在正向市场中,发生以下( )情况时,应采取牛市套利决策。

A.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约

B.近期月份合约价格上升幅度等于远期月份合约

C.近期月份合约价格上升幅度小于远期月份合约

D.近期月份合约价格下降幅度大于远期月份合约


正确答案:A

 当市场是牛市时,较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。如果是正向市场,远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会缩小,此时采取牛市套利的盈利性较大。

第3题:

在正向市场中,不同交割月份之间价差缩小的主要表现形式包括( )。

A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格下跌

B.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较小幅度上涨

C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较大幅度下跌

D.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格不变


正确答案:ABCD

第4题:

正向市场牛市套利的市场特征有( )。

A.供给过旺,需求不足

B.近期合约价格高于远期合约价格

C.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约

D.近期月份合约价格下降幅度小于远期月份合约


正确答案:CD
CD【解析】选项A是熊市市场的特点;B是反向市场的特点。

第5题:

在正向市场中,不同交割月份合约之间价差扩大的主要表现形式包括( )。

A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较大幅度上涨

B.近期月份合约价格不变,远期月份合约价格上涨

C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格上涨

D.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格不变


正确答案:ABCD
此外,其还表现为近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较小幅度下跌。

第6题:

在正向市场中,不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括( )。

A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格下跌、

B.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较小幅度上涨

C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较大幅度下跌

D.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格不变


正确答案:ABCD

此外,还表现为近期月份合约价格不变,远期月份合约价格下跌。

第7题:

下列不属于反向市场熊市套利的市场特征的是( )。

A.供给过旺,需求不足

B.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约

C.近期合约价格高于远期合约价格

D.近期月份合约价格下降幅度小于远期月份合约


正确答案:BD

反向市场熊市套利,现货价格高于期货价格,远期合约和近期合约的价差会缩小,卖出近期合约买入远期合约,可以获利。

第8题:

在正向市场上.如果近期供给量增加而需求量减少,则可能会导致( )。

A.近期合约价格的跌幅小于远期合约

B.近期合约价格的跌幅大于远期合约

C.近期合约价格的涨幅大于远期合约

D.近期合约价格的涨幅等于远期合约


正确答案:B

在正向市场上,如果近期供给量增加而需求量减少,则会导致近期合约价格跌幅大于远期合约的价格跌幅,或者近期合约价格的涨幅小于远期合约价格的涨幅。

第9题:

某年7月10日,在正向市场中,某交易者采取熊市套利策略,在不考虑其他因素影响的情况下,下列选项中使其获利的有( )。

A.近期月份合约的价格上涨,远期月份合约的价格下降

B.近期月份合约的价格上涨,远期月份合约的价格下降,但后者降幅低于前者涨幅

C.近期月份合约的价格下降,远期月份合约的价格上涨

D.近期月份合约的价格下降,远期月份合约的价格上涨,但后者涨幅低于前者降幅


正确答案:CD
CD【解析】考查正向市场套利的操作方法。

第10题:

正向市场是远期月份合约价格大于近期月份合约价格的市场。( )


正确答案:√

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