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单选题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）A 13.6美元B 13.6欧元C 12.5美元D 12.5欧元

题目
单选题
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）
A

13.6美元

B

13.6欧元

C

12.5美元

D

12.5欧元

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第1题：

某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用）

A.升值1．56，损失1．565
B.缩水1．56，获利1．745
C.升值1．75，损失1．565
D.缩水1．75，获利1．745

答案：B
解析：
略

第2题：

某交易者卖出1张欧式期货合约，成交价为EUR／USD=1．3210（即1欧元兑1．3210美元），后又在EUR／USD=1．3250价位上全部平仓（每张合约的金额为12．5万欧元），在不考虑手续费的情况下，这笔交易（ ）。

A.亏损500美元
B.盈利500欧元
C.盈利500美元
D.亏损500欧元

答案：A
解析：
本题资料显示该投资者的交易类型为投机交易，即通过预测期货合约未来价格变化，以在期货市场上获取价差收益为目的的交易行为。卖出开仓价EUR／USD=1．3210，之后平仓买入，价格为EUR／USD=1．3250。该笔交易该投资者共损失：（1．3250-1．3210）×125000=500（美元）。

第3题：

下列关于欧元期货合约的说法，正确的是（ ）。

A．合约月份为连续13个日历月再加上2个延后的季度月

B．交易单位为125000欧元

C．最小变动价位为0.0001点，每合约12.50美元

D．每日价格波动不设限制


正确答案：BCD
选项A是芝加哥商业交易所人民币期货合约月份。欧元期货合约月份为6个连续的季度月。(P196)

第4题：

某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为13606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为13466。5月10日，该交易者分别以13596欧元／美元和13416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（）美元。（每张欧元期货合约为125万欧元）

A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000

答案：A
解析：
6月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手亏损为13606-13596=0001（美元）；9月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手盈利为13466-13416=0005（美元）。所以，该交易者在该笔交易中净盈利为（0005-0001）×125000×100=50000（美元）。

第5题：

2月1日， 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约， 价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。 5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。(1手欧元期货是125000欧元)

A. 亏损86.875万美元
B. 亏损106.875万欧元
C. 盈利为106.875万欧元
D. 盈利为86.875万美元

答案：D
解析：

第6题：

某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）

A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000

答案：A
解析：
6月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手亏损为1.3606-1．3596=0．001（美元）；9月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手盈利为1．3466-1．3416=0．005（美元）。所以，该交易者在该笔交易中净盈利为（0．005-0．001）×125000×100=50000（美元）。

第7题：

假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（??）。

A. 15.6美元
B. 13.6欧元
C. 12.5美元
D. 12.5欧元

答案：C
解析：
合约价值变动=变动点数合约价值=0.0001美元/欧元125000欧元=12.5美元。

第8题：

某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）,假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450.3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元,在期货市场（ ）万美元。

A.损失1,75,获利1.745
B.获利1.75,获利1.565
C.损失1.56,获利1.745
D.获利1.56,获利1.565

答案：C
解析：
由题干可以得卖出的是4张合约
现货亏损=（1.4432-1.4120）*50=1.56
期货盈利=（1.4450-1.4101）*12.5*4=1.745

第9题：

某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。

A.损失1.75；获利1.745
B.获利1.75；获利1.565
C.损失1.56；获利1.745
D.获利1.56；获利1.565

答案：C
解析：
由题干可以得卖出的是4张合约，现货亏损=（1.4432-1.4120）×50=1.56；期货盈利=（1.4450-1.4101）×12.5×4=1.745。

第10题：

假设当前欧元兑美元期货的价格是 1.3600（即 1 欧元=1.3600 美元），最小变动价位是 0.0001 点，合约大小为 125000 欧元。那么当期货合约价格每跳动0.0001 点时，合约价值变动（ ）。

A.13.6 美元
B.13.6 欧元
C.12.5 美元
D.12.5 欧元

答案：C
解析：
合约价值变动=变动点数×合约价值=0.0001 美元/欧元×125000 欧元=12.5 美元。

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