对
错
第1题:
夏普比率使用投资组合的平均()除以这个时期收益的标准差。
A、绝对收益
B、部分收益
C、相对收益
D、超额收益
第2题:
第3题:
有效市场假说表明,在有效率的市场中,投资者所获得的收益除了是与其承担的风险相匹配的那部分正常收益,还有高出风险补偿的超额收益。( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
Alpha收益是指来自于投资管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益,即超越市场益部分的超额收益。( )
第9题:
第10题:
公司冒着风险去投资是因为担风险就会得到风险收益,即高于无风险报酬的超额收益。这部分超额收益就叫做“风险报酬”。
单选题下列关于市场有效性与获益情况说法错误的是()。A 在弱式有效市场中,投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B 在半强式有效市场中,投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C 在半强式有效市场中,投资者可以获得超额收益D 在强式有效市场中,不能获得超额收益
单选题夏普比率使用某一时期内投资组合平均( )除以这个时期收益的标准差。A 超额收益B 绝对收益C 相对收益D 部分收益
判断题公司冒着风险去投资是因为担风险就会得到风险收益,即高于无风险报酬的超额收益。这部分超额收益就叫做“风险报酬”。A 对B 错
判断题投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。( )A 对B 错
单选题夏普比率是用某一时期内投资组合平均()除以这个时期收益的标准差。A 绝对收益B 相对收益C 部分收益D 超额收益
单选题下列关于剩余收益的表述中,不正确的是( )。A 剩余收益是指一项投资的实际报酬与要求的报酬之间的差额B 剩余收益就是会计利润C 剩余收益是“超额收益”D 通常剩余收益是指权益投资人的剩余收益
关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。A:现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphA:B:在Alpha套利策略中。希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0 C:Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益 D:Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影晌方向及力度,寻找套利机会
关于Alpha套利,下列说法正确的有()。A、现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphaB、在Alpha套利策略中,希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0C、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益D、Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影响方向及力度,寻找套利机会
关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0 C.Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益 D.Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影晌方向及力度,寻找套利机会