违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

问答题什么是市场风险内部模型验证？主要包括哪些内容？

题目
问答题
什么是市场风险内部模型验证？主要包括哪些内容？
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（　　）。

A、内部评级模型的验证
B、内部评级信息系统的验证
C、内部评级数据的验证
D、内部评级政策的验证
E、.内部评级流程的验证

答案：A,B,C,D,E
解析：
验证的内容包括对内部评级体系数据的验证、评级模型的验证、违约概率的验证、违约损失率的验证、违约风险暴露的验证、信息系统的验证、内部评级政策和流程的验证等多个方面。

第2题：

模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（　　）。

A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性
B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进
C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段

答案：C,E
解析：
验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合监管要求的重要方式，验证是一个持续的过程，包括对内部评级体系和风险参数量化进行检查和监督的一系列活动，以提高评级体系的可信度与稳健性。

第3题：

以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。

A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险

D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法


正确答案：C

第4题：

什么是外来风险？外来风险包括哪些主要内容？


正确答案: （1）外来风险，是指海上风险以外的其他外来原因造成的风险。
（2）外来风险责任一般可分为一般外来风险和特殊外来风险。一般外来风险，是指货物在运输途中遭遇意外的外来因素导致的事故。通常包括以下风险：偷窃、提货不着、渗漏、短量、碰损、破碎、钩损、淡水雨淋、生锈、沾污、受潮受热和串味。特殊外来风险，是指除一般外来风险以外的其他外来原因导致的风险，往往是与政治、军事、社会动荡、国家政策法令以及行政措施等有关的风险。常见的特殊外来风险主要有战争风险、罢工风险、交货不到风险和拒收风险等。 

第5题：

什么是市场风险内部模型验证？主要包括哪些内容？


正确答案:市场风险内部模型验证是对影响市场风险资本计量方法的模型进行验证的活动。这里的模型是指商业银行用于市场风险资本计量的风险价值模型以及与之相关的产品定价模型，商业银行用于日常资金交易业务市场风险管理的其他产品估值和风险计量模型（包括中台部门的监控模型和后台结算部门的估值模型）。
市场风险内部模型验证主要包括对于市场风险内部模型输入、假设及参数、计算处理过程、输出及报告的验证，以及文档记录和内部审计。

第6题：

商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（ ）。

A.内部评级模型的验证
B.内部评级信息系统的验证
C.内部评级数据的验证
D.内部评级政策的验证
E.内部评级流程的验证

答案：A,B,C,D,E
解析：
验证的内容包括对内部评级体系数据的验证、评级模型的验证、违约概率的验证、违约损失率的验证、违约风险暴露的验证、信息系统的验证、内部评级政策和流程的验证等多个方面。

第7题：

什么是证券投资的风险？系统风险主要包括哪些内容？非系统风险又包括哪些内容？


正确答案: 证券投资中，证券投资收益（收益率）的不确定性称之为证券投资风险。
系统风险包括：1利率变动2通货膨胀3政治因素4政策变化。
非系统风险包括：1经营风险2财务风险3流动风险4违约风险

第8题：

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？（ ）

A．信用风险模型和模型独立验证

B．技术风险模型和模型独立验证

C．系统风险模型和模型独立验证

D．操作风险模型和模型独立验证


正确答案：D

第9题：

农业银行要建成国内领先的信用风险内部（），完成市场风险内部模型的开发和验证工作，达到操作风险标准法的实施要求。

  • A、控制模型
  • B、评级体系
  • C、评价体系
  • D、管理方法

正确答案:B

第10题：

什么是市场风险的内部模型法？


正确答案:内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。

更多相关问题
相关内容